Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm

Wydawnictwo WIG-Press

Warszawa 2002

 

Opis wydawcy:

 

W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwe m.in. dzięki powstaniu wielu modeli, mających u podstaw narzędzia matematyczne (w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, który to rozwój umożliwił stosunkowo łatwą implementację (a zatem również weryfikację) tych modeli w praktyce. Ta tendencja dotyczy również Polski. Potrzebne są zatem prace, które z jednej strony przedstawią w sposób przystępny skomplikowane modele matematyczne, a z drugiej – dokonają ich weryfikacji w odniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.

 

Opinia SII:

 

W ostatnich latach na świecie, dzięki powstaniu wielu modeli matematycznych oraz rozwojowi technologii informatycznej (dzięki czemu możliwa stała się ich implementacja i weryfikacja ), wzrosło znaczenie analiz finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Książka Brzeszczyńskiego i Kelma jest jedną z pozycji w języku polskim przedstawiających modele ekonometryczne, wykorzystywane jako narzędzia analityczne wspomagające, bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje inwestycyjne. Publikacja została podzielona na dwie części: modelowanie rynków finansowych i modele empiryczne. W pierwszej autorzy opisują wybrane zagadnienia dotyczące rynków finansowych, dynamiczne modele ekonometryczne, modele ARCH (modele z autoagresyjną warunkową heteroskedastycznością składnika losowego) i modelowanie procesów dostosowawczych (modele wektorowej korekty błędem VEC oraz modele z rozkładami opóźnień ADL), a w drugiej przykładowe modele empiryczne: modele klasy ARCH dla indeksu WIG i model kursu walutowego. Książka ta w przystępny sposób prezentuje skomplikowane modele, przez co może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze. Skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków finansowych i ekonometrycznych oraz analityków. Natomiast jej znaczenie praktyczne dla inwestorów w codziennej praktyce giełdowej wydaje się być znikome. 

 

Spis treści:

 

Część I: Modelowanie rynków finansowych

  1. Rynki finansowe: wybrane zagadnienia
  2. Dynamiczne modele ekonometryczne
  3. Modele ARCH
  4. Modelowanie procesów dostosowawczych

Część II: Modele empiryczne

  1. Modele klasy ARCH dla indeksu WIG
  2. Model kursu złotego

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!