Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Banki, którym KNF obniżył bufor związany z kredytami walutowymi

George Dolgikh - fotolia.com

Trzy banki - PKO BP, Bank Millennium oraz mBank otrzymały od Komisji Nadzoru Finansowego decyzję pozwalającą im obniżyć poziom funduszy własnych potrzebnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego celem zabezpieczenia ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi. Największa zmiana w tym zakresie obejmuje Bank Millennium.

 

Informację na ten temat PKO BP, Bank Millennium i mBank podały w piątek tj. 8 listopada. Zgodnie z  art. 92 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, wymogi dotyczące funduszy własnych są następujące: łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 8  procent, współczynnik kapitału Tier I na poziomie 6 procent oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier I na poziomie 4,5 procent.

 

Jak czytamy na stronie Rady Unii Europejskiej, rozporządzenie nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu. Podstawowa zasada jest następująca: wymagana ilość kapitału zależy od ryzykowności aktywów danego banku

 

Wymóg w zakresie funduszy własnych wyrażany jest jako odsetek aktywów ważonych ryzykiem. Aktywa bezpieczniejsze wymagają mniej kapitału, a aktywa mniej bezpieczne więcej kapitału. Zatem poziom ryzyka związany z aktywami pomiotu jest wprost proporcjonalny do wielkości kapitału, którym bank musi dysponować.

PKO BP

O decyzji KNF w kwestii utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych zarząd PKO BP poinformował w piątek po południu tj. 8 listopada. Dotyczył on obniżenia poziomu dodatkowego wymogu kapitałowego w ramach funduszy własnych banku.

 

- KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,40 pkt. proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podała spółka w komunikacie.

 

Wcześniejszy poziom funduszy własnych potrzebny do pokrycia dodatkowego wymogu kapitałowego, jaki PKO BP był zobowiązany utrzymywać na mocy poprzedniego zalecenia KNF, wynosił 0,47 pkt. proc. 

 

- Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75 procentach z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,30 pkt.proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia - napisano w komunikacie.

Bank Millennium 

Także 8 listopada informację o obniżeniu poziomu dodatkowego wymogu kapitałowego banku (na poziomie jednostkowym) w zakresie funduszy własnych w wysokości otrzymał Bank Millennium. Jego wartość została obniżona do poziomu 4,96 pkt. proc. i jest o 1,45 pkt. proc. niższa w stosunku do poprzedniego zalecenia. 

 

Jak podaje spółka, dodatkowy wymóg kapitałowy banku (na poziomie jednostkowym) w zakresie funduszy własnych  powinien składać się co najmniej w 75 procentach z kapitału Tier 1 (co odpowiada 3,72 pkt. proc.) i co najmniej w 56 procentach z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 2,78 pkt. proc.).

 

Celem zabezpieczenia ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi dla gospodarstw domowych, wcześniej bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 6,41 pkt. proc.

mBank

W przypadku mBanku, KNF obniżył zalecenie dotyczące wartości funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego banku w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym do wartości 3,62 pkt. proc.

 

Spółka podała też w komunikacie, że wartość łącznego współczynnika kapitałowego “powinna składać się z co najmniej w 75 procentach z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,71 pkt. proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56 procentach z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,02 pkt. proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I).

 

Według wcześniejszego zalecenia KNF, wartość funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego wynosiła 4,18 pkt. proc.

 

Na temat branży bankowej w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczył w znacznej mierze kredytów frankowych, mówliśmy w jednym z ostatnich odcinków podcastu „Echa rynku”.

 

Zobacz również:

Recenzja książki „Śladami Warrena Buffetta" autorstwa Tomasza Jaroszka i Przemysława Gerschmanna.

Na pytania inwestorów odpowiadał Piotr Bielawski, Wiceprezes Zarządu IMS S.A. Podczas dyskusji pojawił się również temat polityki dywidendowej spółki oraz jej kursu akcji.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie