Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 17.10.2008]

Azymut2 (sygnalizator)

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000

Gotówka 8610 (-139pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1881 od 11:00 17.10 stop nad 1888

Busola2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000

Gotówka 15350 (231pkt) Maks. strata 3,7% (16pkt) Aktualna pozycja  -3 po 1886 od 11:04 17.10 stop nad 1951, przesunięcia stopów, zamknięcie po 1858 o 11:38

Cyrkiel2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000

Gotówka 7220 (-278pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[17.10.2008 15:10]

Kolejny tydzień za nami. Tydzień szaleńczych jazd po 4, 5 i 6 % w każdą stronę i to czasem nawet na jednej sesji. W piątek udało się zejść prawie 14% od porannego szczytu. Tym niech zajmą się psychiatrzy i lekarze podobnych specjalizacji. My sprawdźmy, jak sprawowały się nasze metody. Cyrkiel nie zawarł żadnej transakcji. Busola zagrał 4 razy i za każdym razem odnotował na rachunku zysk. Azymut 4 razy zmieniał sygnał, co poskutkowało dwiema zrealizowanymi transakcjami, jednej zyskownej (17 punktów) i drugiej stratnej (81 punktów na luce hossy). Proponuje dziś przyjrzeć się temu ostatniemu graczowi i jeszcze raz usystematyzować jego zasady.

[sygnały Azymuta, czyli zasady sygnalizatora]

Sygnały są zgodne z tym, co gracze nazywają trendem. Ciągle nowe górki i coraz wyższe dołki to trend wzrostowy. Pokonanie poprzedniego dołka to zanegowanie dotychczasowego trendu i zapowiedź powstania nowego. Pada sygnał sprzedaży, ze stopem nad dotychczasowym szczytem. Jeśli wzrost nie przekracza szczytu, a potem ceny pokazują nowy dołek to mamy już nowy trend. Właśnie na tym opiera się działanie sygnalizatora widocznego zwłaszcza na rysunku „5-ka i 3-ka”. Po wyrysowaniu pięciu fal do góry, ceny schodzą pod dno 4-ki. Powstaje wstępny sygnał sprzedaży. Gdyby rysowaniu fal wzrostowych 3 i 5 towarzyszą dywergencje, tak jak to widać na rysunku „wzorowe 5-ki”, to nasza odwaga wzrasta i sygnał powstaje już po pokonaniu szczytu 3-ki. Taka krótka pozycja może trwać na dwa różne sposoby. Pierwszy widzimy na wyższym rysunku, gdzie ceny ponownie wyrysowały 5 fal spadkowych wraz z dywergencjami między minimami na 3 i 5 spadkowej. Gdyby nie było tam na dnie dywergencji, to do zmiany sygnału ze sprzedaj na kupuj, doszłoby dopiero po pokonaniu szczytu 4-ki spadkowej. Na rysunku „5-ka i 3-ka” mamy do czynienia z innym wariantem. Tutaj po 3-ce nie ma 4-ki i 5-ki, a ceny wychodzą nad 2-kę spadkową. Powstaje sygnał kupna ze stopem pod spadkową 3-ką.

Spójrzmy jeszcze raz na rysunek na dole i pierwszy trend wzrostowy. Takie oznaczenie od 1 do 5 jest prawidłowe tylko do chwili, gdy wskaźniki (tutaj RSI/MACD, chociaż mogą być dowolne inne) są niżej niż w trakcie tworzenia szczytu 3-ki. Po wyjściu wskaźników na nowy szczyt, miejsce 3-ki zajmuje 1-ka, a na miejsce 4-ki wchodzi 2-ka. A potem wystarczy, że ceny zejdą pod dwójkę i sygnał sprzedaży gotowy.

W codziennej grze fale nie są aż tak proste i jasne jak na omawianym szkicu. Dlatego Azymut wartościuje sygnały na wstępne i właściwe, a czasem sugeruje pozostanie poza rynkiem bez pozycji. Innymi słowy, gra Azymuta to taka bardzo uproszczona wersja Teorii Fal Elliota, albo Teoria Dowa z dołożonym wskaźnikiem. Niezależnie od tego, na jaką półkę go położymy, to nie da się zaprzeczyć, że trend jest podstawą każdego rozsądnego spojrzenia na rynek.

 [wykres FW20]

Na rynku bez zmian. Obowiązuje sprzedaż. Być może rynek da wcześniej sygnał zamknięcia krótkiej, niż dopiero nad 1888. Obecne zejście ma taki rozmach, że bardziej pasuje do 3-ki niż 5-ki, chociaż RSI ciągle broni takiego oznaczenia. Plan gry powtórzę już przed poniedziałkową sesją.

[8:25]

[wykres FW20]

Od lokalneggo szczytu na 2015 ceny zeszły bardzo mocno pod newralgiczny poprzedni dołek na 1888. Cały ruch do dna to aż 296 punktów. Ruch jest na tyle istotny, że brak na nim samym dywergencji będzie miał konsekwencje dla Azymuta, analogiczne do tych z piątku. Jeśli nie zejdziemy już niżej, a ceny wyjdą nad 1888 to bedzie to tylko sygnał neutralizacji. Aktualny sygnał to sprzedaj.

[14:45]

Witam po dłuższym milczeniu spowodowanym problemami technicznymi. Są one na tyle poważne, że nie mogę obiecać zamieszczenia komentarza podsumowującego sesję w okolicach godziny 16-tej. Na samym rynku nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Ceny poruszająją się w ramach fali nazwanej na rysunku 5-ką i jednocześnie pod poziomem 1888. Busola ma pewien dylemat jak traktować zejście świecy z godziny 10:00. Minimum wygląda nietypowo, bo to "tylko" chwilowy cień, ale jest na tyle głebokie, że zejście pod 1770 będzie dla tego gracza sygnałem do próby otwarcia pozycji krótkich.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.