Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 21.10.2008]

Azymut2 (sygnalizator)

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000

Gotówka 8610 (-139pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1881 od 11:00 17.10 stop nad 1888

Busola2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000

Gotówka 14720 (210pkt) Maks. strata 7,6% (39pkt) Aktualna pozycja  -3 po 1784 od 9:00 22.10 stop nad 1795, zamknięcie po 1821 o 10:00, -3 po 1770 od 11:06 22.10 stop nad 1831, od 11:10 stop na 1768, zamknięcie po 1768 o 11:14, -3 po 1717 od 16:01 22.10 stop nad 1758, zamknięcie po 1697 o 16:20

Cyrkiel2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000

Gotówka 7750 (-225pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja -1 po 1846 od 14:23 21.10 stop nad SMA26, zamknięcie po 1791 o 8:30 22.10, -1 po 1825 od 09:58 22.10 stop nad SMA26

[21.10.2008 15:20]

[wykres FW20]

Początek sesji, to zaskakująco stonowane otwarcie. Dokonania giełd zagranicznych kazały liczyć na więcej. I rzeczywiście tak się stało, ale dopiero po zejściu do 1801. Potem zobaczyliśmy wyjście w górę na 97 punktów (5%). Pokonaniu lokalnego szczytu na 1871 towarzyszył dynamiczny spadek liczby otwartych pozycji, która spadła o ponad 4000 punktów. Można rzec, że na rynku nic się nie stało. Sygnał sprzedaży się utrzymał. Warunki do zmiany barw Azymuta również nie zmieniają się. Wyjście nad 1888 to sygnał bez pozycji, pokonanie 1994 to wstępny sygnał kupna. Plan gry dla Busoli jest taki sam: zejście pod 1785 to sygnał do próby zajmowania pozycji krótkich z limitem ceny 1783. Jedyna zmiana to wejście do gry Cyrkla. Ceny wyszły nad średnią i pozwoliły mu otworzyć pozycję. Średnia nadal schodzi, co daje nadzieję na zamknięcie pozycji z zyskiem, po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Nadal przewagę mają sprzedawcy, chociaż bardzo naturalne jest, że wraz ze schodzeniem na niższe poziomy agresywność niedźwiedzi może spadać. Aktualny sygnał to sprzedaj.

[6:35]

Otwarcie, za sprawą giełd USA i Azji, będzie sprzyjać Cyrklowi i podtrzymaniu sygnału Azymuta. Ten pierwszy jest zmuszony zamknąć pozycję już na otwarciu, ponieważ wczoraj ostatnia świeca zamknęła się nad jego średnią. W razie pozostania cen o 9:00 pod SMA26, Cyrkiel ponownie wystawi zlecenie sprzedaży z limitem równym całkowietej wartości średniej na wspomniany moment. Początek sesji nie zapowiada zmian na sygnalizatorze.

[8:32]

Cyrkiel zamknął się po 1791. W razie zamknięcia świecy pod średnią, czyli teraz pod 1825, Cyrkiel ponownie wystawi zlecenie sprzedaży. Widoczna na rysunku z wczoraj ostatnia świeca do godziny 16:00 zamieniła kolor z czarnego na biały. Ostatnia wczorajsza świeca również była biała. Obie tworzą zauważalną korektę w trendzia spadkowym od wczorajszego szczytu. W konsekwencji zejście pod minimum świecy z godziny 16:00 będzie dla Busoli sygnałem do złożenia zlecenia sprzedaży z limitem 1811.

[8:43]

Zamknięcie pod 1785 to niższy limit transakcyjny dla Busoli, czyli 1783. Pokonanie tego poziomu, to pokonanie 2-ki w ruchu od dołka na 1719 do szczytu na 1898. Oznacza to, że obrona tego poziomu leży, w jak najlepiej rozumianym, żywotnim interesie byków.

[9:01]

Busola sprzedał kontrakty po 1784. Stop nad 1795 lub zgodnie ze swoim mechanizmem "na 0,5%". Cyrkiel wystawił zlecenie sprzedaży po 1825.

[10:05]

Kupcy jednym strzałem wyprowadzili ceny ponad poziom 1830. Udało im się w ten sposób zamknąć Busolę ze stratą na 39 punktów oraz pozwolili otworzyć się Cyrklowi, który ponownie ma krótką po 1825. Busola wróci na pozycję dopiero po pokonaniu dzisiejszego dołka albo po wyrysowaniu innego wzoru.

[11:08]

O 11:08 Busola ponownie otworzył krótkie.

[11:12]

Od 11:10 stop na 1768 itd.

[13:55]

Misie boją sie poziomu dotychczasowego dołka i mimo zachęt z całego świata nadal handel odbywa się i nad 1719, i nad najniższym zamknięciem godzinowym, czyli 1739. Busola w drugim podejściu zarobił na prowizję, ale Azymut i Cyrkiel nadal mają otwarte pozycje. Kształt budowany od kilku sesji zachęca do gry na podwójne dno, natomiast azymutowe metody nie mają szans nawet na zamknięcie pozycji na obecnych poziomach. Trzeba będzie nad tym pomyśleć po sesji. Jedyna jasna konkluzja na teraz jest taka, że wyjście nad 1898 to sygnał kupna.

[15:10]

Zamknięcie poniżej 1744 to kolejny powód do próby otwarcia pozycji przez Busolę. Następny ewentualny poziom to już dno na 1719. Obecne schodzenie, mimo wszystko, jest całkiem dobrym prognostykiem na okoliczność przerwy w spadkach. Sygnał kupna, a przynajmniej zamknięcia pozycji krótkich, może nastąpić już na końcowym fiksingu.

[16:01]

Busola sprzedał kontrakty po 1717. Zamknięcie nad 1719 to sygnał bez pozycji.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.