Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w złotych (skala lewa) oraz w punktach (skala prawa) stan na 26.09.2008]

Azymut2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000

Gotówka 12320 (232pkt)  Maks. strata 4,7% (61pkt) Aktualna pozycja -1 po 2461 od 9:30 29.09 stop na 2505

Busola2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000

Gotówka 11300 (65pkt) Maks. strata 0% (0pkt) Aktualna pozycja brak

Cyrkiel2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000

Gotówka 9900 (-10pkt) Maks. strata 1% (10pkt) Aktualna pozycja brak

[26.09.2008 15:35]

[wykres FW20]

O 15:30 nasi gracze są bez pozycji, dlatego możemy spokojnie podsumowywać sesję i snuć plany na nowy tydzień.

Sesja przyniosła sporo wrażeń, jednym z nich było spore zdziwienie. Zdziwienie jest bardzo zasadne, jeśli spojrzy się na zupełny zanik korelacji ze stanem giełd zagranicznych. Takie sesje nie są nagminne, ale przypominają starą zasadę. Podpowiada ona, że należy handlować wg znaków z własnego rynku, a nie oczekiwań kreowanych na podstawie danych spoza własnej strategii gry.

Te zasady zachęciły naszych graczy do zawarcia kilku transakcji. Najbardziej obrotnym, dzisiaj wręcz dosłownie, był Azymut. Na początek zrealizował zysk na 132 punkty z pozycji otwartej jeszcze 18 września. Był to rezultat sygnału sprzedaży. Sprzedaż nie okazała się już tak intratna i skończyła się stratą na 40 punktów. Zamknięcie krótkiej było spowodowane wyjściem na nowe szczyty. Taki obrót sytuacji kazał kupić kontrakt. Ta transakcja również zakończyła się niepowodzeniem w wymiarze 21 punktów. Wprowadzenie tydzień temu do gry Azymuta2 daje więc rezultaty. Po pierwsze jest więcej transakcji (to ukłon wobec życzeń Czytelników). Tu wyjaśniam, że stary Azymut nie jest grany nie ze względu na wynik, Cyrkiel2 był przecież słabszy od niego. Taki wybór padł, bo jakiegoś wyboru musiałem dokonać. Istotne też było, że ta nazwa najlepiej odpowiada roli, jaką przez poprzedni miesiąc pełnił sygnalizator. Obsługa czterech graczy na raz online powodowałaby niedopuszczalny poziom skomplikowania takich komentarzy. Prosze pamiętać, że tu zawsze sygnały są opisywane przed transakcją. Po drugie, wejście Azymuta2 pozwala mi pokazać, że taka gra solidnie huśta (odległe stopy) i wymaga większej gotówki na każdy kontrakt. Chciałbym, żeby w przyszłości okazało się, że można zagrywać spokojniej i z mniejszymi obsunięciami na kapitale, natomiast wynik może być zbliżony bądź lepszy od metody na wzór Azymuta2. Nie wiem, jaki będzie wynik tego porównania. Czas pokaże. Póki co przyrost procentowy aktywów Busoli i Cyrkla jest zauważalnie wolniejszy. Mimo to, proszę zwrócić uwagę, że dzisiejsze obsunięcie na kapitale to w sumie 4,7%, ale w odniesieniu do 12930 złotych. Wcześniej Azymut sporo zarobił. 61 punktów względem wymaganych 8 tysięcy złotych to już 7,6%. W razie sygnału sprzedaży pod 2442 stop Azymuta zostanie postawiony na dzisiejszym maksimum, czyli 2501! Przypominam, że opis wszystkich trzech metod gry znajduje się pod komentarzem. W razie pytań i wątpliwości proszę pisać, chętnie ulepszę wspomniane opisy.

Sam rynek za to rysuje kolejne piątki potwierdzane przez wskaźniki. Już poranne zejście pod 2474 uznałem za odpowiednie do skierowania wzroku ku krótkim pozycjom. Początkowe osłabienie zostało szybko zanegowane, ale wzór cenowy podpowiadał ocenę sytuacji analogiczną do porannej. Mimo to, zejście pod 2480 uznałem jedynie za powód do zamknięcia krótkich. Tu jest dobrze widoczny element subiektywności i psychologii, jaką zapowiada krótki opis nad niniejszymi komentarzami. W przyszłości okaże się, czy warto było narzekać na nową 4-kę, zwłaszcza jej małość w wymiarze czasowym. Ważniejsze jest jednak konsekwentne trzymanie się przyjętego planu. Wyjście nad 2501 to sygnał kupna, zejście pod 2442 to wstępny sygnał sprzedaży.

[7:45]

Niedźwiedzie nie wytrzymały (spadek LOP-u) i ceny wyszły intra na nowe maksimum na 2505. Zamknięcie ostatniej godziny też wypadło wyżej od poprzednich. Wobec tego wiadomo już, że piątka swój najwcześniejszy koniec będzie miała wyżej niż można było sądzić w piątek o 15:35. Korekta od 2501 do 2456 też wygląda bardziej przekonywująco niż ta oznaczona na rysunku cyfrą 4. Z tego powodu cyfra 4 będzie trzymać się poziomu 2456. Trójka siłą rzeczy powinna zaliczyć świecę z maksimum na 2501. Ta świeca zamknęła się na 2487, poprzednia była wyżej, tj. na 2488 i to właśnie ten poziom będzie dla nas istotniekszy. Jest tak dlatego ponieważ my nie liczymy fal na mogłę elliottowców, dla nas istotniejsze są najwyższe wskazania na wskaźnikach, które są liczone z cen zamknięcia świec godzinowych. Ostatnia świeca z piątku zamknęła sie ponad 2488, ale RSI jest niżej. Stąd zamknięcie poniżej 2488 będzie wstępnym sygnałem sprzedaży. Stop nad 2505.

[9:20]

Na 10 minut przd końcem pierwszej godziny notowań handel trwa na poziomie 2470 i wszystko wskazuje na wystąpienie wstępnego sygnału sprzedaży. Ten sygnał to wystąpienie sekwencji dwóch szczytów intra z nowymi szczytami godzinowymi, ale bez nowego szczytu godzinowego nad poprzednim szczytem intra. Do tego dywergencje. Azymut otworzy jedną krótką ze stopem nad 2505, Busola czeka jeszcze na podbicie i nowy dołek, Cyrkiel patrzy na swoją średnią, która teraz jest nad 2441.

[9:40]

Azymut sprzedał kontrakt po 2461. Cyrkiel wystawi zlecenie sprzedaży po zejściu pod średnią, która teraz jest nad 2444.

[10:40]

Cyrkiel czeka z ofertą sprzedaży 1 kontraktu po 2443.

[12:30]

Cyrkiel nadal czeka. Zejście pod 2407 (dzisiejsze minimum) to sygnał do wystawienia zlecenia sprzedaży 2 kontraktów przez Busolę. Limit sprzedaży 2405.

[13:30]

Jest nowy dołek intra, ale na koniec godziny pozostajemy ponad 2407. Busola i Cyrkiel czekają na swoje szanse.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.