Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 15.10.2008]

Azymut2 (sygnalizator)

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000

Gotówka 8440 (-156pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 2005 od 15:00 15.10 stop na 2045, stop na 1980 od 9:00 16.10

Busola2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000

Gotówka 14570 (205pkt) Maks. strata 3,7% (16pkt) Aktualna pozycja  -3 po 1978 od 15:00 16.10 stop na 1930, stop na 1976 od 15:17 itd. zamknięcie po 1948 o 15:37

Cyrkiel2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000

Gotówka 7220 (-278pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[15.10.2008 18:00]

[wykres FW20]

Zaczęło się zupełnie niewinnie. Otwarcie 1 punkt nad poprzednim zamknięciem sesji. Od chwili otwarcia rynku kasowego sytuacja ze złej zmieniała się na gorszą. Najpierw nie wytrzymała górka na jedynce i ceny zeszły pod 2096. Do 2017 droga była otwarta. Po dwóch godzinach niedźwiedzie meldowały się na wysokości fali 2-giej. Nasi gracze zgodnie z planem ciągle pozostawali poza rynkiem. Informacje z 14:30 ściągnęły kursy pod 2017, a wtedy ponownie do gry wszedł Busola. Wynikiem dzisiejszej zagrywki jest kolejne 31 punktów na koncie na każdym z trzech otwartych kontraktów. Jest niekwestionowanym liderem. Czym jego metoda różni się od pozostałych (Azymuta tez traktuję jak gracza). Brak ekspozycji na luki cenowe, który są podstawowym powodem strat Azymuta i Cyrkla. Ale o tym więcej opowiem przed weekendem. Teraz wróćmy do sytuacji przed jutrzejsza sesją.

Ceny są już na poziomie dołka z piątku. Jednocześnie wskaźniki okupują dużo wyższe poziomy. To daje nadzieję, że kolejne podbicie cenowe może być bardziej obiecujące od poprzedniego. Aby podejmować jakieś decyzje trzeba najpierw znaleźć oznaki słabości z poziomu 2169 punktów. Po dwustu punktach nie widać jednak żadnej słabości. Jedyną atrakcją jest kilka skromnych półek cenowych. Jedna z nich z maksimum na 2045 była dzisiejszym stopem dla sygnału sprzedaży. Elliottowcy doliczą się nawet 5 fal, a tą wspomnianą półkę oznaczą jako 4. Nasz „Elliott dla opornych”, bardzo go sobie cenię, nie pozwala jednak na wskazanie 5-ki, ponieważ brak jest dywergencji na wskaźnikach. Dzisiejszy dołek to w najlepszym wypadku 3-ka. Poziom 2045, bez oznaczania jako 2-ka, pozostanie tym stopem. Innym sposobem na zamknięcie krótkiej będzie zamknięcie świecy pod 1980 a potem powrót ponad ten poziom. W razie braku dywergencji w ruchu od 2169 będzie to tylko sygnał do zamknięcia krótkiej, ze względu na dywergencje względem piątkowego minimum. Busola w razie zejścia pod 1980 ponownie wystawi ofertę sprzedaży, tym razem po 1978. Cyrkiel ponownie zostaje w poczekalni ze względu na zbyt wczesne pokonanie błękitnej średniej.

[7:45]

Wiele wskazuje na to, że stop dla krótkiej zostanie przeniesiony juz o 9:00 na 1980. Tym "wiele" jest kolor i wartość indeksów giełd zagranicznych. One będą zniechęcać do kupna. Jedyną zachętą jest fakt, że nasze WIG-i są już na dnie, a zachodnie dopiero się do nich zbliżają. W takich sytuacjach rozstrząsanie co ważniejsze najlepiej odłożyć do lamusa i pilnować swoich stopów. Zamknięcie pod 1980 wzmocni sygnał sprzedaży i zmieni sygnał na sprzedaj.

[9:00]

Jesteśmy już poniżej 1900. Zostawanie na noc z pozycjami ponownie okazuje się bardzo kosztowne (tym razem dla byków). Ceny są na takich poziomach, że odniesienie ich do poziomów z przeszłości mija się z celem. Analitycy techniczni mają teraz do dyspozycji jedynie opory albo zasięgi cenowe z różnych formacji. Wszystkie one mają jednak istotną wadę - nie wspiera ich żadna póka cenowa z rozsądnej przeszłości. Wszelkie formacje odwrotu, będą formacji w tzw. powietrzu. One mają mniejszą moc prosgnostyczną, co dodatkowo podnosi ryzyko handlu. RSI jest niżej niż był w ubiegły piątek, co opisuje fatalną sytuację byków. Sygnałów odwrócenia szukamy na ruchu od 2169.  Obecny dołek to 3-ka. Po ewentualnym podbiciu spodziewany jest przynajmniej powrót do dotychczasowego (obecnego?) dołka. Aktulany sygnał to sprzedaj.

[10:05]

Ceny wyszły nad poziom otwarcia. Ostatnia świeca zakryła poprzednią spadkową. To jeden z powodów, który zacheca byki do wejścia w dzisiejszą luke. Busola czeka z oferta sprzedaży 3kontraktów po 1978. Powrót, w tej chwili tylko teoretyczny, nad 1980 to sygnał do neutralizacji (RSI zaliczył minimum, ale MACD pokazuje wyraźną dywergencję względem dołka z piątku).

[11:05]

Korekta od 1888 jest już wyraźna nawet na wykresie godzinowym. Zejście pod dno to nowy sygnał do sprzedaży dla Busoli z limitem 1886. Takie zejście może w końcu pokazać dywergencje.

[13:35]

Leżymy sobie na dnie "wszechczasów". Nikt nie ma siły ruszyc rynkiem w którąkolwiek stronę. Być może ponownie pomogą dane o 14:30. Skończyły się czasy, gdy na złe dane rynek reagował wzrostem, bo "teraz to już nie ma wątpliwości, że FED obniży stopy i wszystko będzie dobrze":)

[15:05]

Dane zostały przyjęte bardzo dobrze. Rynek wzrósł i aż do 15:00 miał wątpliwości czy zamykać lukę. Zrobił to tuż po tej godzinie wraz z dynamicznie rosnącym LOP-em. Busola dostał 3 krótkie po 1978, ale musi teraz czekać do 16:00 z ich zamknięciem, ponieważ wtedy na pewno będziemy nad 1930, czyli maksimum świecy, która wygenerowała sygnał do tej sprzedaży. Azymut również czeka ze zmianą sygnału do końca rysowania obecnej świecy. Trwa walka z poziomem 2000 punktów.

[15:18]

Ceny spadły pół procenta od miejsca wejścia na rynek Busoli. Stop został przesunięty na 1976. Po każdej kolejnej połowce stop będzie schodził niżej.

[15:26]

Ceny zeszły o kolejne 10 punktów od miejsca wejścia na rynek Busoli. Teraz stop jest na 1968. Wyglądało to fatalnie a teraz się okazuje, że 8 punktów jest własciwie pewne. Bogatemu to się i byk ocieli

[15:38]

Po zejściu do 1938 o 15:34 trzy minuty później Busola zamknął się po 1948. Lider dopisuje kolejne 28 punktów do swojego wyniku.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.