Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 15.01.2009 wykres uwzględnia jedynie transakcje zakończone]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 12820 (349pkt) Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1857 od 11:00 9.01, stop nad 1821, stop nad 1738 od 15:00 14.01, stop nad 1769 od 10:00 15.01, stop nad 1699 od 16:20 15.01

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14970 (251pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja brak

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 10150 (32pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja +1 po 1810 o 13:22 16.01 stop pod SMA26, zamknięcie o 14:00 po 1791

[15.01.2009 15:30]

[wykres FW20]

Po ustanowieniu nowych minimów na cenach i wskaźnikach Azymut przestawił się na obserwację impulsu spadkowego rozpoczętego wczoraj na poziomie 1794 punktów. Jego dorobek to 153 punkty, co każe traktować go poważnie. Zaznaczmy więc na nim dotychczasowe fale. Na rysunku widać, że można doliczyć się do 3-ech i można liczyć na 4-kę i 5-kę. Zgodnie z naszymi zasadami trzeba przestawić stop dla sygnału sprzedaży z 1738 na 1769. Na siłę można oponować z podniesieniem sygnału opuszczenia pozycji z dwóch powodów. Pierwszym może być to, że teoretycznie wskaźniki słabo nadążają za nowymi minimami cenowymi. Nowy dołek cenowy jest znaczeni niżej niż nowy dołek na wskaźnikach. To prawda, ale Azymut korzysta tylko z bardzo wyraźnych dywergencji. Drugi powód jest taki, że na rynku kasowym udało się utrzymać dywergencję na RSI. Jest to argument dużo mocniejszy, ale póki co pozostaniemy przy nowym wyższym poziomie stopu. Aktualny sygnał to sprzedaj.

[20:35]

Nie wiem, czy jutro rano będę miał techniczną możliwość dokończenia opisania strategii na piątek, dlatego zrobię to już dziś. Na koniec sesji ceny doszły blisko porannego dna. Zamknięcie o 16:30 jest tylko o 2 punkty wyższe od ceny zamknięcia najniższej świecy. Na wskaźnikach widać dywergencje. Jeśli się utrzymają, a ceny intra zejdą pod chociaż o 1 punkt pod 1641 to stop dla szortów zejdzie nad 1699, czyli dzisiejsze maksimum. Jeśli dodatkowo cena zamknięcia wypadnie pod 1641, to kolejne zamknięcie nad tym minimum będzie sygnałem kupna. Jeśli ceny intra zeszłyby pod 1641, ale zamknięcie wypadłoby między 1641 i 1653, to kolejne zamknięcie nad 1653 będzie sygnałem zamknięcia krótkich. Sygnał kupna padłby nad 1699.

Tytuł dzisiejszego komentarza może wydawać się infantylny, ale ma on swój powód. Niezależnie od tego czy jeszcze spadniemy, to od 16:20 mijającego dnia sygnał kupna dla Azymuta jest nad poziomem 1699, czyli dzisiejszego maksimum. Dzisiejszy wzór cenowy już o 15:30 wyglądał na coś poważniejszego niż fala oznaczona na rysunku 2-ką. Scenariusz spadkowy byłby rozwiązaniem idealnym i pozwoliłby na niższe ustawienie stopów. Rozmiar dzisiejszej półki cenowej każe jednak domniemać, że impuls od 1794 mógł się już zakończyć. Korekta dzisiejszych wzrostów równiez jest słusznych rozmiarów. Dlatego w razie pokonania 1699, bez zaliczenia opisanego wyżej scenariusza spadkowego, także padnie sygnał kupna. Wtedy fala pierwsza będzie miałą szczyt na 1699, fala 2-ga na 1655 lub niżej, ale nie niżej niż na 1641, 3-cia będzie trwać. W tym scenariuszu Azymut jednocześenie zamknie krótką i otworzy długą ze stopem pod 2-ką. Busola stanie z ofertą kupna po 1701 ze stopem pod minimum świecy sygnalnej. Cyrkiel po pokonaniu nawet intra 1699 wystawi zlecenie kupna z limitem aktywacji tuż nad średnią. Cyrkiel zamknie tak kupiony kontrakt w razie zamknięcia godziny pod średnią.

Niezależnie od tego czy ceny spadną, czy wzrosną, to najdalej nad 1699 padnie sygnał kupna. Od godziny 9:00 będę już na bieżąco komentował sytuację naszych, moich i Państwa, graczy.

[9:30]

Cała wczorajsza i początek dzisiejszej sesji jest wykorzystywany do otwierania nowych pozycji. Rośnie LOP. Nie ma powodu ani sensu wróżyć, która strona ma rację. Trzeba czekać na sygnał. Można natomiast spekulować, że opuszczenie obecnej kosolidacji (1641-1699) powinno wygenerować dynamiczne wybicie. Nadal obowiązuje sygnał sprzedaży. Zejście pod 1655 byłoby dla Busoli sygnałem sprzedaży. Zachowanie w razie scenariusza wzrostowego zostało opisane wczoraj wieczorem i nadal jest aktualne.

[11:25]

Ponownie rynek nie rozpieszcza nas specjalną aktywnością. Poza poranną luką nie wydarzyło się nic.

[13:15]

Ceny wyszły intra nad opór. Jeśli dotkną 1710 to cyrkiel otworzy długą po tej cenie. Azymut i Busola czekają z ewentualnymi zleceniami do końca godziny.

[13:40]

Cyrkiel od 13:22 na długą. Być może przyjdzie mu zapłacić karę za wyjście przed szereg. W razie zamknięcia świecy pod średnią i on będzie musiał zamknąć pozycję. Po zamknięciu ponownie zostanie wystwione zlecenie kupna z limitem aktywacji i ceną tuż nad błękitną średnią. Gdyby jednak padł teraz lub później sygnał kupna, to stop dla Azymuta zostanie ustawiony pod 1664 (dziesiejsze minimum).

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.