Pierwszy sygnał 02.04.2008 Gotówka początkowa 10000 PLN Aktualny sygnał: brak

Azymut
Gotówka 11580, Maksymalna strata 0, Aktualna pozycja brak
Busola
Gotówka 10320, Maksymalna strata 0, Aktualna pozycja brak

Cyrkiel
Gotówka 11170, Maksymalna strata 0, Aktualna pozycja brak

[30.04.2008 16:30]

W Azymucie na 29 kwietnia napisałem, że powinno się mieć przesłankę na ruch w jednym kierunku. Z niej powinno wynikać, że ruch w daną stronę jest bardziej prawdopodobny. Określenie takiej przewagi dla kupna bądź sprzedaży jest podstawą handlu. Wystawianie pieniędzy na ryzyko przy braku przewagi można przyrównać tylko do ruletki, czy innej gry hazardowej. Tutaj tak właśnie rozumiem hazard, czyli klasyczne „na dwoje babka wróżyła”. Przy okazji dałem do zrozumienia, że osoby grające na przebicia średniej cen obstawiają na kole czarne lub czerwone. Zaraz dostałem list (proszę pisać na Forum, różne opinie na dany temat są o wiele więcej warte niż pojedyncza), że taki handel ma sens. Średnie też mają swój sens matematyczny (przykładowo cena nad średnią oznacza, że większość transakcji sprzedaży z przeszłości jest stratna i coraz bardziej przynagla do ucinania rosnących strat, u graczy rośnie w chęć do powrotu na rynek, kupujący pod średnią mają zysk i są mniej skorzy do sprzedaży). Stąd jest coraz więcej potencjalnych kupców i oni będą pchali ceny w trwającym kierunku. Trwanie kierunku to już trend, a o trend właśnie tu chodzi.

Zgadzam się z tymi wnioskami. Nawet wrzuciłem sobie do testera systemów szukanie jakiejś przyzwoitej średniej. Wybrałem prostą średnią z 26 cen zamknięcia. Na rysunku widać, w jakich warunkach rynkowych trwały testy i jaki wynik dała ta metoda za ostatnie 16 miesięcy. Codzienne zmiany wartości kapitału pokazuje zielona linia w górnym oknie. Można powiedzieć, że prawie 1000 punktów to całkiem przyzwoity zysk. A co się stanie, gdy dorzucimy do metody dodatkowy warunek, który będzie podpowiadał przewagę jednej ze stron? Wykorzystajmy ponownie poczciwego RSI. Gdy było on większy od 50, to pozwalał na sprzedaż, gdy mniejszy, to pozwalał kupować kontrakty. Jaki wynik? O 40% lepszy (różowa linia). A to i tak nie jest cała prawda, o przewadze gry, nomen omenJ, na przewagi nad obstawianiem koloru na kole ruletki. Oczyśćmy krzywe ze zmian dziennych wykres i co widać? Widzę kolejne 100%. Słabo widać? Rozwiązanie tej zagadki pozostawię już czytelnikom na długi weekend.

[04.05.2008 12:00]

Kończymy pierwszy długi weekend tegorocznego maja. Rzut okiem na wykres kontraktówz perspektywy półrocza pokazuje całkowicie patową sytuację. Od ponad trzech miesięcy idziemy w bok, co jak pokazują zielone, czerwone oraz fioletowe linie sygnalne, nie wyklucza  osiągania zysków. Z perspektywy strategii gry naszych trzech kreślarzy trzeba poczekać na sygnał - jesteśmy poza rynkiem.

Ważnym elementem naszych spotkań jest porównanie wyników gry Azymuta, Busoli i Cyrkla, którzy grają prawie to samo. Słowo prawie jest tu oczywiście kluczem, ale żeby zbadać jego prawdziwe znaczenie potrzeba nam nieco więcej danych. Z tego powodu kilka sesji temu zastanawiałem się głośno, czy zmniejszyć restrykcyjność warunków wystąpienia sygnałów zajęcia pozycji. Dziś głośno odpowiadam: tak. Od maja sygnały będą generować również układy wyróżniane dotąd fioletowymi liniami sygnalnymi. Teraz będą miały one barwy również zielone (dla kupna) i czerwone (dla sprzedaży), ale ich jakość będzie oznaczona jako J2, żeby odróżnić je od tych podstawowych J1.

[10:10]

Jesteśmy wyżej wykres. Wyżej są wskaźniki (właszcza RSI), MACD w strefach neutralnych. Brak nawet teoretycznej szansy na dywergencje względem górki z ubiegłego tygodnia na 2940. Byki są bezpieczne. Dysponują wsparciami w okolicach 2930 - 2940. Niżej jest jeszcze luka. My czekamy na wykupienie, dywergencje i sygnał sprzedaży.

Skomentuj na Forum

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.