Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Aktualny    sygnał  bez pozycji 2246              od 14:30 19.08.2011 stop nad 2395 i pod 2143

Aktualna    pozycja bez pozycji po 2859        od 14:39 15.06.2011 

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Wykazaliśmy się w piątek wielką odpornością na presję ze strony niemieckiego DAX-a. Tamtejszy indeks zszedł z determinacją na nowe dołki. Co prawda nasze kontrakty też były handlowane poniżej czwartkowego minimum, ale to z 11 sierpnia oglądaliśmy w najgorszym momencie z dwuprocentowej wysokości. Było to do tego bardzo szybkie spojrzenie, bowiem jego widocznym potwierdzeniem jest knot drugiej piątkowej świecy. Mieliśmy zatem zejście wymagane w piątkowym planie, ale nie zostało one potwierdzone ani rano ani potem zamknięciem świecy pod 2152. Wszystko stało się szybciej niż wymagał idealny dla nas układ do zmiany sygnału. Trudno jednak zostać obojętnym na zejście na nowe dno, nawet cieniem, po korekcie na blisko 90 punktów. Dlatego czwartkowy lokalny szczyt z drugiej części sesji stal się poziomem sygnalnym. Był on niewystarczający dla sygnału kupna, za krótko trwała korekta, ale wystarczający żeby w razie jego pokonania w górę zamknąć sygnał sprzedaży. O 14:30 byliśmy nad 2238 i padł sygnał bez pozycji po 2246 ze stopem nad 2395 i pod 2143. Te poziomy widzimy zaznaczone przez niebieską i zieloną linię na wykresie cen. Podczas minionej sesji byki w sumie ugrały ponad 150 punktów.

Okazało się jednak, że to był szczyt dobrych emocji w USA, potem było już gorzej i tamtejsze handel zakończył się dużo niżej. Dziś do tych nastrojów japoński Nikkei dołożył swoje nowe minimum na wzór DAX-a i pokazał handel pod dołkiem z 11 sierpnia. Wyrysowanie schematu na niesionego na rysunek, wydaje się więc bardzo możliwe, a przynajmniej jego pierwszej spadkowej części. Aż szkoda, że w piątek sygnalizator opuścił pozycję, którą dziś może powtórzyć, ale już dobre kilkadziesiąt punktów niżej. Z satysfakcją bowiem patrzy się na każdy wzrost niebieskiej linii na wykresie kapitału po wcześniejszych stratach, nawet jak dzieje się to tylko na sygnalizatorze, który przecież nie obraca gotówką w przeciwieństwie do Azymuta. Ten ostatni stanie przed dylematem na odpowiedź na ewentualny sygnał kupna. Spadek pod 2143 da sygnał sprzedaży, ze stopem nad tym samym poziomem z powodu dywergencji, na który Azymut nie zareaguje. W razie szybkiego powrotu do nad wspomniany poziom powróci sygnał bez pozycji a wyjście nad piątkowy szczyt dałoby sygnał kupa. Jeśli jednak zostanie zbudowana bariera dla sprzedawców w postaci szeregu świec na nowych minimach a potem dojdzie do zamknięci nad 2143, to padnie sygnał kupna ze stopem pod dnem tej bariery. Czy wobec już czwartego tygodnia trwania spadków, do tego w tak fatalnej atmosferze, Azymut będzie w stanie zdecydować się na wystawienie ofert kupna? Tak, podejmie taka próbę, ale z wielką ostrożnością co do możliwej straty, czyli jak zawsze. Nie wiemy jak szerokie będą stopy dla sygnału kupna, wiemy jedynie, że będziemy akceptować co najwyżej kilka punktów straty. Pod takimi warunkami będziemy określać limity cen kupna. Teraz pozostaje nam popatrzeć na to, co zrobi rynek. Czy będzie pamiętał o naszej piątkowej relatywnej sile, czy będzie wiernie naśladował największe rynki?

jaugustynowicz@sii.org.pl

Azymut

Pierwszy sygnał 22.08.2008  Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka                              34280 (1570 pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2011                             Gotówka początkowa 32320

Rok 2010 zysk ( 25,60%)      6860 zł z 26760 zł (308pkt)   Maks. strata 21,5% (125pkt)

Rok 2010                             Gotówka początkowa 26760

Rok 2009 zysk (134,60%)     17170 zł z 12850 zł (822pkt)   Maks. strata 15,1% ( 92pkt)

Rok 2009                             Gotówka początkowa 12850 zł

Rok 2008 zysk (  32,50%)      3250 zł z 10000 zł  (352pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2008 (od 22 sierpnia)      Gotówka początkowa 10000

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.