Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[10.02.2009 15:35]

Azymut
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka                11660 (233pkt)      Maks. strata 34,7% (449pkt)

Aktualny    sygnał   sprzedaj (1534)     od 15:30 11.02

Poprzedni  sygnał   bez pozycji (1534)     od 09:00 11.02

                            kupuj  (1660)            od 15:30 09.02 pierwszy stop pod 1506

Aktualna    pozycja oferta sprzedaży 1 kontraktu po 1543

Poprzednia pozycja +1 po 1551              od 16:06 09.02 stop pod 1506

                                                           od 11:39 10.02 stop pod 1537

                                                           zamknięie po 1534 o 9:00 11.02

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Ceny wyrysowały korektę i nowy szczyt zgodnie z wczorajszym życzeniem Azymuta. Dzięki temu udało się podnieść poziom stop z 1506 do 1537. Niezgodne z życzeniem, ale za to rokujące nowe nadzieje, było zaliczenie nowego maksimum również na MACD. Stąd wnoszę, że większa jest szansa na wyznaczenie nowego szczytu niż pokonanie poprzedniego dołka. To jeszcze bardziej podniosłoby stop dla pozycji Azymuta i otwierało sposobność osiągnięcia zysku. Niebezpieczeństwem jest kształt hiperboli jakie rysują ceny podczas wzrostu. Z jednej strony może to przyspieszyć wzrosty, ale z drugiej przynieść dynamiczne załamanie. Dzisiejsze szczyty to też skupisko poziomów Fibonacciego. Nie zamieszczam ich na rysunku, bo nie mają one wpływu na plan gry, ale warto sobie odmierzyć odległości z impulsu wzrostowego z 4 lutego (1425-1482) i spadkowych z 5 lutego (1517-1463) i 9 lutego (1539-1480). Aktualny sygnał to kupuj.

[7:00]

Amerykańskie byki się nie popisały. Azja się tym zbytnio nie przejęła, ale trudno zapomnieć o -5% na S&P. Trzeba szykować się do ewakuacji. Spadek pod 1537 to sygnał zamknięcia pozycji. Po takim zamknięciu, najwcześniej o 9:00, Azymut otworzy również krótką. Jego oferta sprzedaży wyniesie 1543. Już wyjaśniam pochodzenie tej wartości. Od szczytu na 1598 ceny zeszły do 1559 (1-ka). W końcówce sesji ceny zdołały jeszcze podnieść się do 1591 (2-ka). Zejście pod 1559 usankcjonuje wymienione właśnie dwie falki i rozpocznie rysowanie 3-ki. 2-ka jest tradycyjnie poziomem stop, a 3% pod 1591 to właśnie 1543. Można zapytać się o powód otwierania długiej skoro kilka sesji temu w analogicznej sytuacji po pokonaniu 1496 nie padł sygnał kupna a tylko bez pozycji. Oczywiście nie pozostanie ono bez odpowiedzi.

[8:45]

Gdy próbuję logicznie sformułować odpowiedź na wyżej postawione pytanie, to jej konsekwencją jest, w razie zamknięcia świecy pod 1537, ograniczenie się do sygnału bez pozycji. Sygnał kupna może w obecnych warunkach paść dopiero pod 1480. Tak też zagra Azymut.

[9:10]

Azymut realizuje stratę na 19 punktów. Sygnalizator powróci do kupna po pokonaniu przez ceny 1591, sygnał sprzedaży wystąpi po zejściu pod 1480. Ceny mogą wyrysować inne układy, a przez to inne poziomy sygnalne.

[10:10]

Na początek rysunek.

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Za kilka minut zamieszczę kilka zdań na jego temat.

[10:25]

Drugi rysunek jest w szerszej perspektywie od poprzednika. To pozwala spojrzeć w szerszym kontekście. Teraz widać, że na rysunku poziom 1537 nie jest na tyle istotny, żeby zaraz wskazywać sygnał sprzedaży. O istotności danego poziomu u Azymuta decyzuje wielkość w czasie i wartości danej półki cenowej. Wobec tego obecne zejście należy ciągle traktować jako niewinną korektę, na miarę tej od 1539 do 1480. Zmiana interwału z 60 na 30 minut skłania do przeceniania danych półek. Czym schodzi się niżej, tym łatwiej stracić perspektywę. Można zagrywać agresywniej, ale to już jest sprawa wyboru. Azymut pozostanie w spokojniejszym wymiarze. Nadal będzie liczył do 3 i do 5 i spoglądał na półki cenowe. Jeśli obecne zejście zacznie sie komplikować (będzie można doliczyć do więcej niż trzech jak dotychczas), to będzie czas do szukania miejsca do wystawienia oferty sprzedaży.

[11:35]

Jeśli ponownie zamkniemy się pod 1537 to padnie sygnał sprzedaży ze stopem nad 1591. Azymut wystawi zlecenie sprzedaży po 1543.

[15:35]

Padł sygnał sprzedaży. Azymut czeka z ofertą po 1543. Następny wpis będzie już wstępem na jutrzejszą sesję.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.