Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 10.12.2008 wykres uwzględnia jedynie transakcje zakończone]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 14320 (432pkt) Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1800 od 12:00 10.12, stop nad 1857, stop nad 1827 od 16:06 10.12

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 15290 (226pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja brak

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 10920 (92pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja -1 po 1816 od 14:00 10.12 stop nad średnią SMA26, zamknięcie po 1817 o 12:30, +1 po 1817 od 14:30 11.12, stop pod średnią SMA26 lub po zamknięciu o 13:00 pod 1828, zamknięcie po 1823 o 13:00, -1 po 1816 od 13:05 11.12 stop nad średnią SMA26, zamknięcie po 1822 o 16:00

[10.12.2008 15:38]

[wykres FW20]

Poranne nastroje pozwoliły na wyrysowanie fali 5-tej. Wskaźniki nie nadążały za cenami, mimo to sygnał do sprzedaży dało dopiero pokonanie 4-ki na 1813. Powstanie sygnału sprzedaży tutaj, a nie zaraz pod 1846, okazało się bardzo szczęśliwe na Azymuta, a zwłaszcza dla Busoli. Wszystko za sprawą zamknięcia o 9:00 dokładnie na szczycie 3-ki, czyli na 1846. Z tego powodu nie padł sygnał kupna i Busola nie otworzył pozycji, którą musiałby zamknąć ze stratą na 19 punktów. Przy trzech kontraktach to dużo. Podobnie szczęśliwie zakończyły się dwie poprzednie transakcje, które długo wyglądały na pewniaki do zaliczenia solidnej straty, a zakończyły się całkiem przyzwoitym zyskiem. Co do Azymuta to jego szczęście polegało na tym, że ktoś zechciał dosłownie na chwile przed 10:00 wykupić kilkanaście półek ofert sprzedaży, co podniosło solidnie ceny, które spodziewaną tuż przed 10:00 stratę z pozycji długiej zamieniły na zysk. Trochę inaczej jest z Cyrklem, który znowu wchodzi na pozycje i jest z niej wyrzucany. Ocenianie całej gry w kategoriach zupełnie losowych jest oczywiście nie na miejscu. Jest to jednak gra o pewnych parametrach prawdopodobieństwa, które dopiero po odpowiednio licznych próbach dają odpowiedź na pytanie o wartość tych parametrów. W rzeczywistości oszacowanie szansy na wygraną na giełdzie jest dużo trudniejsze niż w grach nazywanych hazardowymi. Ale to już inny temat. Czekamy na kontynuację spadków.

[7:38]

Ostatnia godzina notowań wyrysowała scenariusz przedstawiony na wykresie FW20. Pokonanie dołka na 1795 to powstanie nowego trendu. Mamy dwa coraz niższe dołki i dwie coraz niższe szczyty. Pokonanie tego na 1827 (2-ka) zaneguje obecny kierunek ruchu. Dlatego właśnie nad 1827 Azymut przesuwa poziom stopu dla pozycji krótkiej. Pokonanie 2-ki w cenach zamknięcia będzie jednocześnie sygnałem kupna. Sygnał kupna może paść także w razie wyrysowania fal 4 i 5 z wywergencjami, potem "wystarczy" jeszcze tylko pokonac poziom fali 3-ciej. Azymut i Cyrkiel mają pozycje krótkie. Gdyby pokonanie 1-ki, czyli 1795 nastąpiło np. o 16:00 to Busola stałby wczoraj z ofertą sprzedaży po 1793. Sygnał jednak padł dopiero na końcowym fiksingu. Dlatego ten gracz wstrzyma się z decyzją o wystawieniu oferty sprzedaży przynajmniej do 9:00. Jeśli ta pierwsza dziś świeca zostanie wyrysowana pod 1795, to Busola wystawi ofertę.

[9:30]

Pierwsza świeca zamknęła się dokładnie na 1795. Widząc obecne zejście na nowy dołek można tylko żałować, bo już teraz zysk byłby pewny. Trudno, niech teraz zyskami (ciągle wirtualnymi) pocieszy się Cyrkiel. Fala 3-cia wydłuża się. Napędzana jest strachem byków i chciwością niedźwiedzi, które widza nie tylko wskaźnikowe wskazania Azymuta, ale także wejście w lukę, kilkudniową formację głowy i ramion, opuszczenie kanału impulsu rozpoczętego od 1599 i pewnie jeszcze coś. Zobaczymy, czy ta pewność siebie okaże się zasadna.

[12:20]

Sporo emocji. O 12:15 ceny wyszły nad 1827. Oznacza to dla Cyrkla powstanie lotnego sygnału kupna. Czeka on teraz na 1817 z ofertą kupna 2 kontraktów. Pierwszy chce zamknąć pozycję krótką, drugi to nowa pozycja długa. Jeśli oferta zostanie zrealizowana do 13:00, to cena z 13:00 powie czy Cyrkiel zostanie na długiej, czy ją zamknie. Zamknie jeśli cena nie zapali sygnału kupna na Azymucie, czyli bedzie niższa od 1827. Mamy przykład na szczególny, bowiem normalnie zamknięcie pozycji Cyrkla następuje o pełnej godzinie. Jeśli ceny nie wrócą przed 13:00 do 1817, ale pozostaną nad średnią, to krótka Cyrkla zostanie zamknięta właśnie w zwykły sposób. Po takim zamknięciu Cyrkiel będzie czekał z ofertą otwarcia długiej po 1817. Czekamy do 13:00 i cenę, która powie nam czy Azymut zmieni sygnał na kupuj.

[12:30]

O 12:30 Cyrkiel zrobił odwrotkę. Ma długą po 1817 i czeka na cenę z 13:00.

[13:03]

Cyrkiel zamyka się po 1823. Sygnał sprzedaży został utrzymany. Azymut nadal na krótkiej. Jeśli ceny zejdą pod średnią to Cyrkiel ponownie otworzy krótką. Jeśli wcześniej ceny wyjdą ponownie nad 1827, to Cyrkiel będzie czekał na średniej z ofertą kupna.

[13:08]

Od 13:05 Cyrkiel znowu na krótkiej po 1816. Stop nad SMA26. Jeśli ceny wyjdą w trakcie budowania świecy nad 1827 to ponowie rozegrana będzie sytuacja opisana o 12:20.

[16:10]

O 16:00 Cyrkiel zamknął krótką ze stratą na 8 punktów. Dziś już nie dokona więcej transakcji. Czekamy na cenę fiksingu, która może zmienić sygnał Azymuta.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.