Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w złotych (skala lewa) oraz w punktach (skala prawa) stan na 22.09.2008]

Azymut2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000

Gotówka 12320 (232pkt)  Maks. strata 4,7% (61pkt) Aktualna pozycja +1 po 2489 od 26.09 11:30 stop pod 2442 stop przeniesiony na 2480 o 12:30 zamknięcie po 2470 o 13:30

Busola2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000

Gotówka 11300 (65pkt) Maks. strata 0% (0pkt) Aktualna pozycja +2 po 2482 od 26.09 11:30 stop pod 2459 stop podniesiony do 2484 o 12:14 stop zrealizowany o 12:31

Cyrkiel2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000

Gotówka 9900 (-10pkt) Maks. strata 1% (10pkt) Aktualna pozycja brak

[25.09.2008 15:50]

[wykres FW20]

Handel w horyzoncie zakończył się szybko i gwałtownie. Wystarczyła godzina, żeby wyjść o ponad 30 punktów wyżej. Potem było już tylko wyżej. Azymut nadal jest na długiej, Busola próbował kupić kontrakty, ale zabrakło 4 punktów (zejście cen tylko do 2434). Cyrkiel dalej czeka na 2420, ale chyba zanim ceny tam powrócą padnie sygnał do odwrotu. Co na jutro?

Dzisiejsza półka cenowa buduje się na poziomie tej z 22 września. Mamy przy tym widoczne dywergencje. Do tego ruch od 2382 jest na tyle poważny, że można na nim również rysować fale. Dziś rysujemy już 4-tą. Opuszczenie jej dołem będzie dobrym pretekstem do pozamykania pozycji. Dlatego uwaga na 2434. Wyjście w górę otwiera drogę do nowych szczytów. Po wyjściu nad 2474 będziemy bardzo czujnie przyglądać się ewentualnemu powrotowi – to może być sygnał sprzedaży.

[7:25]

Do 16:10 tytuł niniejszego Azymuta był aktualny. Końcowy fixing wyciągnął ceny ponad powtarzane jak mantra 2474. Doszło do wybicia. Teraz pozostaje nam patrzeć na jego trwałość. Zamknięcie kolejnej świecy pod poprzednim szczytem będzie sygnałem sprzedaży. Konsekwencją takich zdarzeń będzie zamknięcie dotychczasowego longa przez Azymuta i otwarcie pozycji krótkiej. Busola będzie czekał na wyrysowanie dwóch nowych dołków cenowych (on później będzie szykował się do sprzedaży). Cyrkiel ma swoją średnią pod sobą i będzie liczył na to, że tym razem po jej przebiciu uda mu się zawrzeć transakcję. Przypomnę, że Azymut1, czyli metoda grana do 22 września, otwierałaby pozycje już w trakcie zejścia pod 2474.

Kolor indeksów azjatyckich i kontraktów amerykańskich podpowiada, że scenariusz spadkowy jest wielce prawdopodobny. Spodziewany sygnał sprzedaży zostanie zanegowany w razie pokonania dotychczasowego szczytu na 2480. Ten poziom będzie stopem dla Azymuta.

[9:32]

Zamknęliśmy się pod 2474. Azymut zamknął się po 2451. Zysk na 135 punktów został zrealizowany. Jednocześnie Azymut otworzył jedną pozycję krótką. Busola czeka na korektę i utworzenie nowego dołka, Cyrkiel spogląda na średnią. Obecnie wije się ona pod 2422. Zmiana sygnału na kupuj dopiero po wyjściu nad 2480.

[10:50]

Byki poczynają sobie coraz pewniej. W razie wyjścia nad 2480 i utrzymania się tu do końca godziny ponownie padnie sygnał kupna. Azymut znowu zrobi odwrotkę, tylko teraz w drugą stronę. Busola wystawi zlecenie kupna z limitem ceny 2482 i stopem pod minimum świecy z której padnie sygnał kupna. Stop dla Azymuta będzie już wyznaczany na ruchu od 2382. Możliwe opisanie fal wygląda tak jak widać na rysunku.

 [wykres FW20]

Z reakcjami czekamy do 11:30.

[11:32]

Jest sygnał kupna. Azymut realizuje stratę na 40 punktów (w tym prowizja). Znowu kupił kontrakt po 2489. Stop pod domniemaną 4-ką czyli na 2442. Ta czwórka jest zbyt niewyraźna (mała m.in. w czasie), żeby robić sygnały na dywergencjach, stąd taki stop. Busola czeka z oferta kupna po 2882.

[12:00]

Busola kupił 2 kontrakty po 2882, stop pod 2459, czyli minimum świecy, która dała sygnał kupna. Szał (świat na minusach) kupców trwa.

[12:05]

Warto przypomnieć, że w razie dojścia intra do 2994 (pół procenta powyżej wejścia na rynek przez Busolę) ten gracz przestawi stopa na 2484 (2 punkty nad miejsce wejscia).

[12:14]

Busola przesuwa zlecenie obronne na poziom 2484. Jego pozycja jest już bezpieczna.

[12:40]

Busola zamyka pozycję o 12:31. Kończy na zero. Nową otworzy po korekcie i wyjściu na nowe szczyty. Tymczasem mamy ciekawą sytuację na wskaźnikach. Nadal utrzymuje się dywergencja między dużą 3 i 5 (szczyt z 19 września i z dziś). Do tego są dywergencje na między małą 3 i 5. W takich warunkach zamknięcie pod 2480 będzie sygnałem zamknięcia pozycji. Taki syganł będzie miał konsekwencje tylko dla Azymuta. Gdyby mała 4-ka była bardziej obdarzona przez naturę (rynek), to byłby to świetny sygnał sprzedaży. Wobec takiej oceny wstępna sprzedaż pojawi się dopiero po zejściu pod 2442.

[13:32]

W trakcie zamieszczania poprzedniego wpisu rynek zszedł pod 2480 i dotrwał tam do końca ubiegłej godziny. Azymut zamknał długą ze stratą 21 punktów. Teraz wszyscy trzej gracze są poza rynkiem. Sygnał kupna padnie po wyjściu na nowe maksimum, wstępny sygnał sprzedaży to zejście pod 2442 (dzisiejsze dno).

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.