Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[21.03.2011 12:25]

Aktualny    sygnał  kupuj 2769 M                 od 09:00 18.03.2011 stop pod 2711

                                                                  od 08:30 21.03.2011 stop pod 2752

                                                                  od 09:00 21.03.2011 stop pod 2770

Aktualna    pozycja bez pozycji po 2713      od 09:00 15.03.2011 

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Korekta rysowana do końca piątkowej sesji to miód dla oczu optymistów. Wzorowa płaska flaga wykończona dzisiejszą poranną luką hossy. To musi cieszyć. Pierwsza transakcja wypadła nad szczytem wspomnianej platformy cenowej i stop dla sygnału kupna został podniesiony pod jej (platformy) dno na 2752. O 9:00 mieliśmy już ceną zamknięcia na nowych szczytach z dywergencjami, co spowodowała ponowne podniesienie stopu, tym razem pod 2770 (na rysunku czerwona przerywana linia pozioma). Teraz jest ona przerywana, ponieważ z dywergencji za wiele nie zostało – MACD nie znajduje się poniżej swych wartości z piątku. Dlatego zamknięcie pod 2770 to tylko sygnał opuszczenia rynku (bez pozycji). Zamknięcie świecy pod 2752 to sygnał sprzedaży ze stopem na szczytem.

Seria czerwcowa pokazała nam sygnał kupna przed rynkiem kasowym i wygasłą serią marcową. Potwierdziła tym samym, że nazwa futures do czegoś zobowiązuje. Każdy gracz wie jednak, że kontrakty pokazują spodziewaną przyszłość a nie pewną. Wielu wie także, że zbyt duże odchylenie wartości kontraktu od indeksu bazowego można traktować jako wyraz przesadnego optymizmu lub pesymizmu. Dziś mamy do czynienia z sytuacją już dawno niewidzianą, mianowicie ujemną bazę. FW20M11 ma zauważalnie niższą wartość od indeksu W20. Warto jednak pamiętać, że rozpoczyna się nam sezon walnych zgromadzeń, na których udziałowcy będą decydować o wypłacie dywidendy a terminy jej wypłat zazwyczaj wypadają przed wygaśnięciem czerwcowej serii kontraktów. Indeks W20 dywidend nie uwzględnia, dlatego ujemna baza będzie zjawiskiem permanentnym i będzie uwzględniać zwłaszcza wspomniane wydarzenia w spółkach a nie nastroje. Jeśli zobaczymy bazę na plusie, to wtedy będziemy przyjdzie czas na zastanawianie się nad zasadnością takiego optymizmu. Azymut chciałby jednak już teraz wyrazić swój optymizm co do dalszego wzrostu, jest on jednak powodowany tym, że jak już sprzedawać, to drożej niż taniej. Dlatego liczymy na wyrysowanie kształtu cenowego naniesionego na rysunek.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Azymut

Pierwszy sygnał 22.08.2008  Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka                              36110 (1605pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2011                             Gotówka początkowa 32320

Rok 2010 zysk ( 25,60%)      6860 zł z 26760 zł (308pkt)   Maks. strata 21,5% (125pkt)

Rok 2010                             Gotówka początkowa 26760

Rok 2009 zysk (134,60%)     17170 zł z 12850 zł (822pkt)   Maks. strata 15,1% ( 92pkt)

Rok 2009                             Gotówka początkowa 12850 zł

Rok 2008 zysk (  32,50%)      3250 zł z 10000 zł  (352pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2008 (od 22 sierpnia)      Gotówka początkowa 10000

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.