Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 19.11.2008 wykres uwzględnia jedynie transakcje zakończone]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 12290 (229pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1524 od 9:00 20.11 stop nad 1554

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14840 (214pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja -3 po 1552 od 13:03 20.11 stop nad 1530, stop na 1550 od 13:32, zamknięcia po 1550 o 13:52

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 10520 (52pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[19.11.2008 17:05]

[wykres FW20]

Dosyć szybko rynek wyrysował proponowany wczoraj kształt. Zejściem na nowy dołek ceny pozwoliły na oznaczenie fali 4-tej i 5-tej. Po tym skłonie rynku, byki wyprowadziły na kurczącej się bazie ceny do 1612, co pozwoliło Busoli zając pozycję krótką, ale ceny nie utrzymały się do końca godziny wystarczająco wysoko, że wygenerować sygnał kupna. Wspomniana transakcja Busoli była dziś jedyną, ale za to zyskowną na 14 punktów. Kolejne zejście cen, w towarzystwie fatalnych nastrojów na innych giełdach, w tym szczególnie niemieckiej, dało nowy dołek godzinowy, co pozwoliło określić nowy poziom stopu dla krótkich pozycji Azymuta, a więc i Cyrkla. O 16:00 ceny były na 1568 i obaj gracze zrealizowali zyski po 1593.

Co na jutro? Mamy pełną strukturę spadkową, towarzyszące jej podwójne dywergencje każą przypisywać większe szanse odbiciu niż dalszym spadkom. Czy to dobicie zajdzie wysoko, albo czy w ogóle nastąpi, to się dopiero okaże. Potwierdzeniem słabości byków i powrót do sygnału sprzedaży nastąpi po pokonaniu dzisiejszego dołka z końcówki sesji, który możemy już oznaczyć małą 2-ką. To oznaczenie jest możliwe, ponieważ świeca z godziny 16:00 ma knot do 1620. Knot jest na rysunku niewidoczny, ponieważ zasłania go linia sygnalizująca zamknięcie pozycji krótkich. Wyjście nad 1604, czyli szczyt fali 4-tej, to sygnał kupna. Azymut kupi wtedy kontrakt, Cyrkiel będzie musiał także mieć cenę zamknięcia nad średnią, która teraz jest na wysokości 1607 punktów. Wtedy ustawi się ze zleceniem kupna z ceną równą średniej. Busola w razie wystąpienia sygnału kupna wystawi zlecenie z limitem 1614, ale dopiero po pokonaniu cenami zamknięcia 1612, czyli 2-ki. Aktualny sygnał to bez pozycji.

[7:55]

[wykres FW20]

Dywergencje nadal zachecają do kupna, ale szczęśliwie ceny graczy Azymuta do takiego ruchu nie zmusiły. Tylko kwestia jednego punktu na świecy w południe rozstrzygnąła, że dziś gracz Azymut patrzy na -8% na indeksach amerykańskich ze spokojem. Posiadacze od kilku sesji dynamicznie rosnącego LOP-u od strony kupna, pewnie rano zauważą na skroni kilka nowych siwych włosów. Nasi gracze mogą co najwyżej żałować, że nie dostaną dziś w prezencie luki. Wydaje się ona niechybna, dlatego w razie zejścia pod dołek na 1554 zmienię oznaczenia na takie, jakie widać na rysunku. Cały ruch od 1554 do 1620 zostanie potraktowany jako zakres fali 4-tej. 4-tej, bo nadal powinny występować dywergencje. W takich sytuacjach zasady handlu są już pewnie znane na pamięć. Wyjście poniżej 1554 cenami zamknięcia to sygnał sprzedaży. Azymut otwiera krótką po cenie rynkowej np. o 9:00. Proszę pamiętać, że ten gracz to przede wszystkim sygnalizator, a dopiero później gracz. Busola wystawi wtedy ofertę sprzedaży 2 punkty pod przebitym dnem. Cyrkiel niestety będzie musiał czekać bez pozycji, ponieważ jego średnia nadal pozostaje nad cenami transakcyjnymi.

[9:05]

Mamy nowe minimum z dywergencjami. Obowiązuje wersja oznaczeń rynku zaprezentowana na porannym wykresie. Azymut sprzedał kontrakt po 1524. Zamknie go w razie powrotu w zakres fali 4-tej, czyli nad 1554. Busola czeka z ofertą sprzedaży po 1552. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to pierwszy stop ustawi na maksimum dzisiejszej pierwszej świecy. Aktualny sygnał to sprzedaj.

[11:40]

W trakcie bessy powinno się wypatrywać sygnałów do sprzedaży kontraktów, ewentualnie opuszczać rynek, czyli zamykać pozycje, w razie zbytniego naporu byków. Przy następnej nadarzającej się okazji gracz postępujący w ten sposób wraca do krótkich. Mimo to, Azymut nie będzie tak subiektywny, w razie oznak będzie też wskazywał na kupno. Dziś stanie się tak, jeśli ceny powrócą nad 1554. Do tego czasu obowiązuje sprzedaż. Busola nadal czeka na 1552.

[13:10]

Busola zawarł transakcję sprzedaży trzech kontraktów po 1552 o 13:03. Stop nad 1530.

[13:55]

O 13:32 ceny zeszły do 1544 i stop zszedł na, nie nad tylko na, 1550. O 15:52 ceny wróciły na poziom stopa i Busola zamknął transakcje z zerowym wynikiem (2 punkty na prowizje).

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.