Każdego dnia staje do walki trzech wirtualnych zawodników: Azymut, Busola i Cyrkiel

Chcesz być na bieżąco? Chcesz być profesjonalistą na giełdzie? Czytaj:

Azymut strategie dla rynku futures GPW

Azymut Jarosława Augustynowicza to:

• Strategie rynku futures na GPW pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Reakcje na rozwój wydarzeń on-line
• Wpływ psychologii na strategię inwestowania

[22.08.2008 14:55]

Ceny nie wykazują ochoty nawet do korekty, dlatego dzisiaj nie ma już szans na zmiany na sygnalizatorze. Z tego powodu już teraz pozwalam sobie na pierwsze podsumowanie sesji.

wykres FW20

W mocy pozostaje opór zaznaczony na dzisiejszą sesję, który okazał się istotny już dziś. Jego pokonanie poważnie skomplikuje sytuację niedźwiedzi. Poczekajmy jednak na wnioski do czasu przeniesienia cen na wyższy poziom. W razie potrzeby uzupełnię opis przed kolejną sesją.

Tymczasem proponuję ostatni lifting nowej metody Busoli. Wczoraj pokazałem jak w wybranym okresie można prawie 4 razy zmniejszyć maksymalne obsunięcie kapitału. Niestety stało się to kosztem zysku. Taka metoda pracuje tylko na dom maklerski. Można polepszyć ten wynik pozwalając zyskom rosnąć więcej niż 1% (zdarzają się takie sesje). Jeśli zastosujemy mechanizm „na 0,5%”, to kapitał wyglądałby zgodnie ze wskazaniami żółtej linii. Ów mechanizm polega na podnoszeniu stopa po zdobyciu przez ceny kolejnej połowy procenta. Dzięki temu, po pierwszej połówce stop podnosimy na poziom wejścia na rynek (plus 2 punkty na prowizję). Po kolejnej połówce stop przesuwamy o kolejną połówkę wyżej, itd. Mimo poprawy wyniku wykres kapitału nadal wygląda nieprzekonywująco. Sceptycyzm budzi uzależnienie od mocnych „strzałów” cenowych, które łatwo można oddać na „nudnym rynku”. Dlatego od poniedziałku Busola będzie korzystał z prostszego mechanizmu. Jego wyniki pokazuje czerwona linia.

 kapitał w punktach

Zasady tej gry są takie:

1.       otwarcie pozycji następuje zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez sygnalizator,

2.       sygnałem kupna jest pokonanie w cenach zamknięcia poprzedniego lokalnego maksimum cenowego, sygnałem sprzedaży jest pokonanie w cenach zamknięcia poprzedniego lokalnego minimum cenowego,

3.       po wystąpieniu sygnału składane jest zlecenie z limitem cenowym odpowiednio dwa punkty nad pokonanym maksimum lub dwa punkty pod pokonanym minimum,

4.       stop ustawiamy pod minimum świecy sygnalizującej kupno, lub nad maksimum świecy sygnalizującej sprzedaż, zamknięcie pozycji następuje na podstawie ceny zamknięcia świecy godzinnej,

5.       po ruchu cen, licząc od chwili zajęcia pozycji, w kierunku sygnału o pół procenta stop przesuwany jest na poziom jej otwarcia plus dwa punkty na prowizję

6.       po każdym oddaleniu o 1%, 1,5%, 2% itd., przesuwamy stop odpowiednio o 0,5%, 1%, 1,5% itd. od miejsca otwarcia pozycji, koniec sesji zamyka pozycję,

7.       stopy o jakich mowa w punktach 5 i 6 są realizowane zleceniami stop limit, czyli bez czekania na cenę zamknięcia świecy.

Gdzie jest haczyk? Nie wykluczam, że czerwona linia nie zaszłaby aż tak wysoko. Powodem jest to, że liczenie wyniku odbywało się na świecach godzinowych, co oznacza, że w kilku przypadkach zysk mógł się wyzerować lub być mniejszy (w trakcie rysowania świecy realizowany był stop). Mimo to, warto przetestować go w realnych warunkach. Być może okaże się wtedy, że stopy warto przesuwać nie w trakcie, ale po każdej kolejnej godzinie (wyrysowanej świecy). W okresie od 8 sierpnia zysk przyniósłby 58 punktów. Testy na innych okresach historycznych proponuję wykonać samodzielnie.

Od poniedziałku ruszają, nieco zmienione po dwóch tygodniach testów, trzy samodzielne metody gry. Azymut nadal będzie wychwytywał nowy trend w jego najwcześniejszej fazie. Busola bazuje na kontynuacji trendu, czego wyrazem jest pokonywanie kolejnych lokalnych ekstremów, natomiast Cyrkiel korzysta z sygnałów wynikających z przecięcia przez ceny prostej średniej ruchomej.

[8:35]

Piątkowe wyjście nad 2603 to pierwsze podważenie dominacji niedźwiedzi. Ten ruch ogranicza im swobodę do szczytu z 12 sierpnia. Wyżej dominację w naszym interwale czasowym przejmą byki. Po drodze na przeszkodzie byków stoją lokalne ekstrema cenowe z najistotniejszym na 2616. Ten poziom nominalnie się obronił, ale został naruszony. Dla naszych metod wskazanie sygnału kupna po wyjściu nad 2603 bądź 2616 nie ma istotnego znaczenia. Obecnie ani Azymut ani Cyrkiel z niego nie skorzystają. Istotne będzie nazwanie rzeczy po imieniu dla Busoli, z tym że on wejdzie na pozycje po uprzednim odbiciu cen i ponownym zagoszczeniu na nowym maksimum. Piątkowa sesja była jazdą bez odpoczynku. Na niego właśnie czekamy.

[10:33]

Trzy ostatnie świece można uznać za korektę. Zamkniecie nad 2620 włączy wstępny sygnał kupna, a Busolę zachęci do wystawienia zlecenia kupna z limitem ceny 2622.

[12:05]

Ceny trzymają się szczytów. Kolejne boczne świece tylko wzmacniają ewentualne wyjście na nowy szczyt. W razie wyjścia dołem wspomogą sprzedawców. Ale w tej chwili byłoby nadużyciem, wskazanie nawet wstępnej sprzedaży, w razie wyjścia pod dzisiejsze minimum. Obroty pokazują, że jesteśmy w letargu, pozostałe rynki podobnie. 

[14:35]

Zejście pod dzisiejsze minimum na 2603 wzmogło chęć do zagrania na podwójny szczyt. Można to tłumaczyć rozbudowaniem w czasie prawego ramienia, jednak Azymut z trudem, ale powstrzyma się od zasygnalizowania wstępnej sprzedaży. Zrobi to np. w razie zauważalnego podbicia i zejścia pod dołek sprzed wymaganego wzrostu cen.

Skomentuj na Forum

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.