Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Azymut Gotówka 9410 (-59pkt)  Maks. strata 18,7% (217pkt) Aktualna pozycja brak
Busola  Gotówka 7430 (-133pkt) Maks. strata 28,7% (127pkt) Aktualna pozycja brak
Cyrkiel  Gotówka 9370 (-42pkt)  Maks. strata 22,4% (249pkt) Aktualna pozycja brak

wykres kapitału w złotych (skala lewa) oraz w punktach (skala prawa)

[5.08.2008 16:05]

Sekwencja trzech dni coraz niższych zamknięć została przerwana. Z nowego dnia intra rynek wyszedł pod cenowe szczyty. Minutę po danych o amerykańskim ISM usług nasz rynek nadal czekał.

wykres FW20 

Rynek wygląda solidnie, podnosi i ceny, i LOP. Przed nami sufit z luki hossy, ale jej rozmiar (kilkanaście punktów) pokazuje, że ma raczej tylko znaczenie psychologiczne. O wszystkim powinna rozstrzygnąć Czytanka dla Janka, czyli wieczorny komunikat po posiedzeniu FOMC. Nasi gracze liczą na wyjście nad linie sygnalną, bowiem tylko wtedy będą mogli liczyć na realizację planu zajęcia krótkiej pozycji. W tej chwili wskaźniki sprzyjają powstaniu układu pozwalającego zająć krótkie. Oczywiście samo wyjście ponad dotychczasowe szczyty będzie dla rynku kolejnym sygnałem kupna.

Omówienie prezentacji z WallStreet cz.21

Jakie wnioski? Takim zapytaniem zakończyło się wczorajsze oglądanie wyników handlowania zgodnie z położeniem cen względem prostej średniej ruchomej z 26 okresów.

średnie 14 miesięcy

Znajduję tu wnioski pesymistyczne i optymistyczne:

1. przeszłe wyniki nie gwarantują, a jedynie dają szanse, osiągania podobnych w przyszłości,
2. nawet na trendowych rynkach podejścia czysto trendowe (średnie ruchome) potrafią nie przynosić spodziewanych zysków,
3. mniej sygnałów, czyli rzadziej zawierane transakcje (wyniki na różowo), pozwala osiągać lepsze rezultaty niż wiele sygnałów (wyniki na zielono),
4. giełda jest grą średnioterminową nawet na kontraktach (czas gry należy liczyć w miesiącach jeśli nie w latach), krótsze okresy zazwyczaj przynoszą mylne opinie na temat metody jak i umiejętności gracza,
5. (tu jest miejsce na wnioski czytelników).

Nigdy dość powtarzania oczywistości:)

Na koniec pozwolę sobie jeszcze rozszerzyć punkt 3-ci. Najpierw proszę jednak spojrzeć na parametry gry na średnich przez 10 pierwszych miesięcy:

krzywa kapitału średnich z 10 miesięcy

SMA26RSI14 (linia różowa): zysk 1400 punktów, maksymalna strata 137 punktów

SMA26             (linia żółta): zysk 1000 punktów, maksymalna strata 493 punkty

Kolejne 4 miesiące obniżyły zyski różowej, ale jednocześnie zwiększyły maksymalną stratę żółtej o blisko 100 punktów. To właśnie w tych parametrach znajduje się odpowiedź na zagadkę jaką postawiłem 5 maja. Minimalna wartość środków, jaką należy przeznaczyć na zakup jednego kontraktu to suma maksymalnej straty i depozytu zabezpieczającego. Metoda różowa wymaga obecnie ponad 400 punktów, metoda zielona 900, czyli odpowiednio przynajmniej 4 i 9 tysięcy złotych. Zysk w rzeczywistym świecie liczy się nie w punktach, a odnosi do kwoty z jakiej powstaje dochód lub strata. To jest właśnie to majowe podwajanie zysków. Koniecznie muszę dopisać, że depozyt powinien być większy w obu przypadkach:) Te wnioski obrazuję konkretnymi metodami, ale zasada jaka z tego wypływa jest jak najbardziej generalna: grymaszenie przy otwieraniu pozycji jest jak najbardziej zasadne i pożądane. Sygnał kupna bądź sprzedaży musi być mocny, a przez to jest rzadki. Dodam, że dobry sygnał to taki, który ma bliski sygnał stop.

[9:40]

Miało być tak dobrze, a tymczasem powróciliśmy do poziomu wczorajszego fixingu. Miałem teraz pisać o wpisywaniu zlecenia sprzedaży z limitem aktywacji o 1 punkt niższym od poziomu linii sygnalnej, tymczasem ceny nie przeszły nawet intra poprzedniego maksimum. Nasza metoda, a konkretnie zasady dotyczące momentu otwierania pozycji, każe czekać. Proszę zauważyć, że tylko mała ich modyfikacja powodowałaby, że już 2x padłby sygnał otwarcia krótkiej. Drugi raz był dzisiaj, natomiast pierwszy kilka sesji temu w trakcie schodzenia z poziomu 2783 pod 2770.

[12:45]

Rysujemy ścianę. Wygląda to fatalnie nie tylko dlatego, że zapowiada zasłonę ciemnej chmury, czyli solidną formację objęcia bessy. Niepokoić byki powinien również obrót, który nie wygląda już na korekcyjny. Co ciekawe LOP praktycznie stoi w miejscu. Właśnie dobiliśmy do dolnej bandy. Tylko w niej nadzieja. Inaczej do atutów sprzedawców dojdzie jeszcze tworzenie formacji podwójnego szczytu. Nawet nawet na małych interwałach trudno dostrzec dywergencje, samo wyprzedanie nie poprawia nikomu humoru.

Skomentuj na Forum

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola

i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.