Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Pierwszy sygnał 02.04.2008 Gotówka początkowa 10000 PLN Aktualny sygnał: brak

Azymut
Gotówka 11360, Maksymalna strata 220, Aktualna pozycja brak
Busola
Gotówka  9880, Maksymalna strata 440, Aktualna pozycja brak

Cyrkiel
Gotówka 10950, Maksymalna strata 220, Aktualna pozycja brak

[13.05.2008 16:02]

Teoretycznie to była nuda. Ale tylko teoretycznie. Praktycznie za nami podwójne sprawdzenie szczytu na 3043. Gdy spojrzymy jeszcze szerzej, to zauważymy, że ceny rysują od początku kwietnia bardzo symetryczny kształt wykres, przypominający odwrócona głowę z ramionami. Jeśli mamy dalej robić „lustro” to przed nami wybicie do szczytów na 3080. Pierwszy atak powinien być nieudany, za to powinien po nim nastąpić jeszcze jeden. Tu urwijmy tę wizję, bo i tak nie będzie inaczej niż będzieJ

A co u naszych kreślarzy? Brakowało doprawdy niewiele, żeby można było złożyć zlecenia w oczekiwaniu na pokonanie linii sygnalnej od góry. Można też zauważyć, że powodem naszego pobytu poza rynkiem była reguła, która każe oczekiwać na cenę zamknięcia godziny. Takie są nasze zasady. Na rynku futures są one po to, żeby je realizować. Gdybyśmy ich kilka dni temu nie łagodzili (zmieniali), to na rachunku byłoby 20 punktów więcej. Wspominanie o tym, wobec kilkakrotnego schodzenia w trakcie sesji od góry pod linię sygnalną ma swój cel. Chcę zauważyć, że to też jest sposób na określenie momentu wchodzenia na rynek. Najistotniejsze jest jednak stałe stosowanie jednej metody, niezależnie od aktualnego nastroju. Ceny zamknięcia, pokazywane na rysunku czerwoną linią, nie dały rady trwale wyskoczyć ponad 3043. Czekamy na jutrzejszy dzień i... mężniejsze byki.

[7:30]

Przed nami kolejny dzień oczekiwania na sygnał. Przypomina mi się tutaj rozmowa z jednym z czytelników, który już w połowie kwietnia uznał, że sygnały padają dosyć rzadko. Pamiętam jak się dziwił, że wchodzi się na pozycje nawet na kilka dni, a nie godzin. Potem czeka się kilka dni. On sam wyobrażał sobie grę na kontraktach zupełnie inaczej. Jakimś wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom, było poluzowanie warunków zawarcia transakcji przez naszych graczy. Miało to też dostarczyć więcej sygnałów i danych do naszych testów. Dotąd skończyło się to jedynie pierwsza stratą. Myślę, że lepszym rozwiązaniem niż dokonywanie korekt w strategii naszych trzech graczy, będzie podawanie możliwych innych strategii. Dlatego od dziś będę próbował przedstawiać możliwe zagrania dla kupców i dla sprzedawców wraz z próba określenia ich ryzyka (w kolejności od najbardziej ryzykownej). Będą one oparte (w razie braku innego komentarza) o te same zasady ustalania momentów zawarcia transakcji, co Azymut (kupno na podstawie ceny z końca godzinowego słupka, sprzedaż online, czyli w trakcie pokonywania poziomu cenowego), natomiast nie będą one zawierały elementów zarządzania wielkością pozycji (potrzebnej gotówki do otwarcia jednego kontraktu), ani miejsc realizacji zysków. Miejsca realizacji zysków mogą wynikać pośrednio z przedstawianych przeciwnych strategii na kolejne sesje.

Strategie kupna:
1. Kupno przy pokonaniu na koniec godziny 3043, stop przy zejściu pod ten poziom po 3042 lub pod dolnym ograniczeniem konsolidacji 3011 lub niżej w luce cenowej (patrz punkt drugi).

2. Kupno po 3012 lub 3010 (dolne ograniczenie konsolidacji i poziom luki cenowej) w razie spadku cen do tego poziomu (nie czekamy na cenę zamknięcia na tym poziomie, tylko składamy zlecenie z tą wartością), stop (zamknięcie) po 3009 (wejście w lukę cenową), lub w połowie (3004 i półJ) albo po jej zamknięciu (3000).

Strategie sprzedaży:

1. Sprzedaż przy wchodzeniu pod lukę cenową, czyli po 3009, stop w razie zamknięcia godziny nad luką (obrona luki).

2. Sprzedaż na linii sygnalnej po 3043, stop w razie zamknięcia godziny nad linią sygnalną.

3. Sprzedaż zgodnie ze strategia Azymuta (patrz wyżej).

[10:01]

Jeśli spadniemy pod 3043 to Cyrkiel sprzeda 1 kontrakt, stop na maksimum. Azymut i Busola po przełamaniu 3043 ustawią odpowiednio 1 i 2 kontrakty na sprzedaż z ceną o 21 punktów poniżej szczytu, w tej chwili jest to 3056.

[10:38]

Na rysunku rynek wygląda tak: wykres.

Skomentuj na Forum

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.