Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 05.10.2008]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 12170 (217pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1802 od 9:00 6.11, stop nad 1892

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14240 (194pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja -3 po 1804 od 9:04, stop nad 1815, zamknięcie po 1823 o 10:00, -3 po 1791 od 10:00, stop nad 1833, zamknięcie po 1789 o 11:25, -3 po 1848 od 13:38, stop nad 1815, zamknięcie po 1821 o 14:01

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 10370 (37pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[5.11.2008 15:40]

[wykres FW20]

Jeszcze wczoraj, o 13:00, gdy padał sygnał kupna, wydawało się, że to tylko wykańczanie impulsu wzrostowego. Wskaźniki układało się pod założoną tezę o rychłych spadkach. „książkowo”. Następna godzina też wyglądała obiecująco. Wszystko „popsuło się” w samej końcówce, gdy ceny wyciągnęły RSI nad szczyty na 1876. Jeszcze rano miałem nadzieję, że kampanijny nastrój pozwoli wyrysować wzór z dywergencją na RSI bez schodzenia pod 1876, czyli poziom stopu dla pozycji długich. Wtedy RSI wróciłby do szeregu, jakim kroczy do tej pory MACD. Stało się inaczej. Zanim jednak padł sygnał „bez pozycji” Busola zdążył ugrać 7 punktów na długiej. Potem Azymut oddał 20 punktów. Staje się powoli tradycją, że wynik finansowy tych dwóch graczy w danym czasie ma przeciwny. Sytuacja na wskaźnikach była niejednoznaczna (MACD sugerował sprzedaż już pod 1876, RSI najwcześniej pod 1839, a 1876 już dla tego wskaźnika nic nie znaczył), ustawiliśmy zasięgi obszaru, w którym handel nie będzie mówił nic o przyszłym kierunku ruchu. Te widełki to 1806 i 1824. Takie rozciągnięcie w dół nastąpiło ze względu na spore wykupienie RSI, który powinien łatwo pokazać słabość, który uwiarygodni ewentualny spadek. Pośpiech jest tu niewskazany. Scenariusz pokazany na wykresie po sygnale kupna, pozwoli szybko odwrócić obowiązujący kierunek handlu. Aby po sygnale kupna znowu padł sygnał sprzedaży, muszą przynajmniej na RSI wystąpić dywergencje. Spadek pod 1806 będzie formalnym złamaniem obecnego trendu.

[7:40]

Wczorajsze kształty w USA i poranne w Azji przekonują, że nasze harami (wczorajsza świeca dzienna w obrębie wtorkowej) jest na rzeczy. Dziś ta formacja powinna zostać potwierdzona, czyli ceny nie mogą zakryć wczorajszej czarnej świecy. Azymut wskazał kłopoty byków po pokonaniu od góry 1876. Teraz przychodzi czekać na sygnał z pokonania 1806. Można się zastanawiać, czy opisana wczoraj ostrożność nie przyniesie zbyt dużych utraconych korzyści. Busola sprzedawałby kontrakty po pokonaniu 1850. Dziś przekonamy się, czy po spodziewanym niższym otwarciu ceny powrócą do 1848. Średnia Cyrkla została przebita cenami zamknięcia na końcowym fiksingu. Dziś czekałby z oferta sprzedaży po 1863. Przekonamy się, czy ceny wrócą tak wysoko przed pokonaniem 1806. Może Azymuta trochę żal, bo pozycja po 1863 (po tyle zamykał długą) dziś rano wygląda obiecująco, zwłaszcza, że w razie pokonania 1850 można przestawić stop dla krótkich z 1924 na 1892 (szczyt świecy z godziny 13:00). Są to jednak tylko takie rozważania, które pewnie wielu graczy nosiło w sobie po tym jak jakaś transakcja została odpuszczona, a po fakcie okazało się, jak wiele można było zyskać. Dziś pewnie wszyscy oni wiedzą, że nie ma to większego sensu. Przed nami próba obrony trendu na 1806. Jeśli bykom ta sztuka się uda i ceny wrócą nad 1862 to padnie sygnał kupna (pokonana zostanie 2-ka w ruchu spadkowym od 1924). Jeśli przebijemy 1806 to padnie sygnał sprzedaży. Szybsi gracze pewnie już zejście pod 1850 uznają za ważny sygnał sprzedaży. Mamy plan gry, teraz trzeba jedynie reagować.

[8:32]

Jesteśmy pod 1850 i pod 1806. W razie zamknięcia pod 1806 Azymut da sygnał sprzedaży i sprzeda kontrakt po cenie rynkowej, stop nad 1892. Przy sygnale sprzedaży, Busola wystawi ofertę sprzedaży z limitem 1804 i stopem nad maksimum z obecnie rysowanej świecy, a Cyrkiel będzie chciał sprzedać kontrakt po 1863. Czekamy na 9:00.

[9:01]

Padł sygnał sprzedaży. Busola czeka na 1804.

[9:10]

Busola od 9:04 ma 3 krótkie. Zamknie je w razie zamknięcia nad 1815 albo na nowym stopie przesuwanym w razie dochodzenia cen do poziomów co 9 punktów od 1804, czyli 1795, 1786, 1777, itd.

[10:01]

Byki agresywnie otwierają pozycje - rosną ceny i LOP. W rezultacie Busola zamyka swoje krótkie ze stratą. Odnowi krótką w razie zejścia pod dzisiejsze dno, a także w razie dojścia do 1848, czyli 2 punkty pod wczorajszą konsolidacją.

[11:05]

Busola ponownie sprzedał kontrakty, tym razem po 1791 ze stopem nad 1833. Wspominany wcześniej wzrost LOP-u został na spadku w takim samym stopniu zmniejszony. Taki próżny przebieg kosztował Busolę stratę. Cieszą sią tylko domy maklerskie, bo w tym sporcie tylko prowizja jest pewna:)

[11:17]

Ceny zeszły do 1782 i Busola przesunął stop na 1789. Straty nie będzie, w razie zejścia na kolejne widełki 1773, 1764, itd., to może być nawet zysk. Co uważniejsi gracze dopatrzyli sie 5 falek od szczytu na 1924. Może dlatego ponownie rośnie LOP.

[11:40]

O 11:25 weszło zlecenie stop limit Busoli, które zamknęło jego pozycję na zero (zysk dwupunktowy zjadła prowizja). Na ponowne otwarcie krókiej trzeba będzie poczekać dłużej, ponieważ musi się narysowac jakieś widoczne odbicie. Jak nie będzie odbicia to nie będzie krótkiej, po LOP-ie, który znowu wystrzelił w górę, wnoszę, że wiara w podbice nie maleje.

[13:45]

Niespodziewanie Busola dostał 3 krótkie po 1848. Stop nad 1815, bo świeca do tego sygnału tu miała rano maksimum. Zaraz potem zeszliśmy 9 punktów niżej i sygnał jest bezpieczny. Trudno też uwierzyć, że zamkniemy sie pod 1815, dlatego najdalej o 14:00 pozycja zostanie zamknięta. Wcześniej może zrobić to stop po 1846.

[14:05]

Okazałem się człowiekiem małej wiary. Zamknięcie wypadło pod 1815. Jednak chwile potem, po wcześniejszym zaliczeniu ceny na 1812, wróciły na stop na 1821. Busola zamknął pozycję. Teraz pozostaje mu już czekać na nowe minimum.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.