Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 19.01.2009 wykres uwzględnia jedynie transakcje zakończone]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 14190 (486pkt) Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1658 od 14:00 19.01, stop nad 1714, stop nad 1641 od 15:00 19.01, zamknięcie po 1612 o 14:00

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14400 (232pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja -3 po 1639, stop nad 1659, stop na 1637, zamknięcie po 1637, -3 po 1595, stop nad 1604, zamknięcie po 1612 o 14:00

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 9750 (-8pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[19.01.2009 15:35]

[wykres FW20]

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Nastroje sprzyjały temu, aby niekonwencjonalny, tak pisałem o sygnale kupna w porannym wpisie, byczy układ zakończył się sukcesem. Okazało się, że sił starczyło tylko na chwilowe wyjście nad magiczną dotąd barierę 1700 punktów. Mało tego, mimo wysokiego podciągnięcia sygnału stop do ewentualnego powrotu do pozycji sugerowanych przez kilkudniowy trend spadkowy, powrót do krótkich nastąpił 20 punktów pod poziomem sygnalnym. Busola wyszedł z całej sytuacji bez strat. Cyrkiel zapłacił 40 punktami, a Azymut opłacił moją ekstrawagancję kwotą 530 złotych. Piszę o ekstrawagancji, bo teraz z perspektywy czasu łatwiej oceniać sytuację. Ostrożność powinna sugerować najwyżej sygnał stop na 1699. Wtedy Cyrkiel również zachowałby swoje 400 złotych. Ale może już wystarczy tych łez nad rozlanym mlekiem. Gdybym dalej rozwodzić się nad dzisiejszą sytuacją, to można stwierdzić, że Azymut powinien wytrzymać z sygnałem do wspominanych 1769 punktów. Wtedy jego dzisiejszy wynik byłby lepszy o 106 punktów, a nie odnotowane 53 punkty. Taka jest prawdziwa różnica między sytuacją, w której Azymut skupiłby się na wskazywaniu kierunku, a nie trosce nad, wirtualnymi do 9:00, zyskami. Tu właśnie widzę swój główny błąd – w mojej ocenie rynku od 2-3 sesji wygrywa Azymut gracz, zamiast Azymut sygnalizator. Państwo pewnie nie gorzej poznali takie sytuacje na własnej skórze.

Wróćmy jednak do rynku. Teraz już wiemy, że  na 1714 skończyła się fala 4-ta. Od tego poziomu, bez zatrzymania, rysuje się fala piąta. Fala 5-ta wskazuje, ze powrót nad 3-kę na 1641 będzie sygnałem zamknięcia krótkich. Do otwarcia długiej będziemy szukać sygnałów wewnątrz fali 5-tej. Ze względu na jej lawinowy, jak dotąd, charakter trzeba będzie zaczekać na wyrysowanie fal 2 i 3 albo 4 i 5. Na wybór cyfr do oznaczenia oczekiwanego podbicia i nowego dołka wpłynie brak, bądź wystąpienie, dywergencji między dołkami wewnątrz fali 5-tej. Aktualny sygnał to sprzedaj.

[8:00]

Po wczorajszej sesji wiadomo już, jak sie potrafi skończyć sytuacja, gdy się za bardzo chce dobrze (ochronić zyski, skorzystać z sygnału otwarcia nowej pozycji nawet z bliskim stopem). Takie sytuacje skłaniają do surowszego, mniej emocjonalnego, spojrzenia na rynek. Na dziś nadal widać dywergencje między falami 3 i 5. Wyjście nad 1641 to ciągle tylko sygnał zamknięcia pozycji. Do kupna potrzebne jest solidniejsze ubicie ewentulanego dna. Takim ubiciem może być też korekta w ramach fali 5-tej. Bez tego lepiej uznać za dogodniejszy moment do otwierania długich nad szczytem 4-ki. Czekamy zatem na "pomarszczenie" 5-ki. Zanim to nastąpi, Azymut wie, że zamknie pozycję w razie wyjścia cen zamknięcia nad 1641, Busola czeka z ofertą sprzedaży po 1639 i stopem nad 1659, Cyrkiel swoją ofertę sprzedaży wystawił po 1684.

[12:55]

Na poczatek przepraszam za tak długą przerwę. W tym czasie padł lotny sygnał do zamknięcia pozycji, ale nie utrzymał się do końca żadnej godziny. Azymut nadal jest na krótkiej. Busola dostał 3 kontrakty po 1639, po zejściu do 1631 przestawił stop na 1637 i niestety ceny wróciły do poziomu stop, co spowodowało zamknięcie pozycji bez zysków i strat. Busola odnowi pozycję po zamknięciu pod 1597. Wtedy wystawi zlecenie po 1595 ze stopem nad 1604. Cyrkiel czeka. Zaraz opiszę sytuację na sygnalizatorze, bo ona też się zmieniła.

[13:10]

Busola znowu otworzył krótkie. Tym razem są one bardzo ryzykowne. Mamy bowiem oczekiwane od rana zmarszczki na fali piątej. Nie tylko ta fala nadal utrzymała dywergencję względem fali 3-ciej, ale dzisiejsze nowe dołki także wykazują dywergencje. Z tego powodu zamknięcie godziny nad 1597 będzie sygnałem zamknięcia pozycji krótkich. Wyjście nad ceny dzisiejszego maksimum będzie sygnałem kupna.

[14:00]

Ceny o 14:00 są nad 1597. pada sygnał bez pozycji. Azymut i Busola zamykają krótkie, chociaż obaj z innych powodów. Azymut dopisuje zysk, Busola odpisuje stratę. Spadek cenami zamknięci to powrót do krótkiej dla Azymuta. Busola i Cyrkiel będą czekać, np. na sygnał kupna.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.