[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 16.01.2009 wykres uwzględnia jedynie transakcje zakończone]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 13750 (442pkt) Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1857 od 11:00 9.01, stop nad 1821, stop nad 1738 od 15:00 14.01, stop nad 1769 od 10:00 15.01, stop nad 1699 od 16:20 15.01, zamknięcie po 1709 o 9:00, +1 po 1709 od 9:00 19.01, stop pod 1679, zamknięcie po 1658, -1 po 1658 od 14:00 19.01, stop nad 1714

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14970 (251pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja +3 po 1701 od 9:06 19.01, stop pod 1701, stop na 1703 od 9:20, zamkniecie po 1703 o 9:49

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 9750 (-8pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja +1 po 1696 od 10:32 19.01, stop pod SMA26, zamknięcie po 1658 o 14:00

[16.01.2009 14:30]

[wykres FW20]

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Wydawało się, że cała piątkowa sesja będzie nudna, jednak między 13-tą a 14-tą doszło do akcji byków, która kosztowała Cyrkla 210 złotych. Ceny pokonały poziom sygnalny dla kupna i dodatkowo ceny doszły 2 punkty nad średnią Cyrkla. Wyskok okazał się nietrwały, co skończyło się stratą Cyrkla i utrzymaniem sygnału sprzedaży na sygnalizatorze. Mimo takiego końca tygodnia można już dziś szacować, że po zamknięciu pozycji przez Azymuta zyski trzech graczy z tego roku przekroczą wartość zapłaconego 1 stycznia podatku. Zyski z metody Azymuta (spodziewane jest minimum około 1500 złotych) i Busoli pokrywają dodatkowo nawet tegoroczne straty Cyrkla. Warto zauważyć, że w tym tygodniu Busola nie zawarł żadnej transakcji, mimo że kilkakrotnie wystawiał oferty sprzedaży.

Sygnał odwrócenia pozycji na długą powstanie w razie pokonania cenami zamknięcia poziomu 1699 punktów. Sygnałem powrotu do krótkiej byłoby pokonanie 1664 zgodnie z widocznym na rysunku oznaczeniem fal. Możliwa jest także kontynuacji rysowania fali 5-tej. Dwa sposoby odwrócenia pozycji w razie pokonania przez ceny intra lub zamknięcia ostatniego dołka opisałem w komentarzu do piątkowej sesji. Obecny przestój cenowy tworzy idealne warunki na wskaźnikach do ich wykorzystania. Pozwolę sobie je powtórzyć.

Jeśli ceny intra zejdą pod chociaż o 1 punkt pod 1641 i jeśli dodatkowo cena zamknięcia wypadnie pod 1641, to kolejne zamknięcie nad tym minimum będzie sygnałem kupna. Jeśli ceny intra zeszłyby pod 1641, ale zamknięcie wypadłoby między 1641 i 1653, to kolejne zamknięcie nad 1653 będzie sygnałem zamknięcia krótkich. Sygnał kupna padłby nad 1699. zanim do takich spadków dojdzie rynek może nieco zmodyfikowac te plany gry. Wtedy będzie trzeba je dopasowac do aktualnej sytuacji na wykresach.

Przed końcem piątkowej sesji warto pamiętać, że w poniedziałek giełdy w USA nie pracują. Trend spadkowy trwa. Aktualny sygnał to sprzedaj.

[8:00]

Z jednej strony mamy dobre zakończenie w USA piątkowej sesji i brak takowej dziś. Z drugiej jest informacji o wielkich stratach, 4 razy większych od dotąd ujawnionych, banków niemieckich. Gdy się handluje kontraktami lepiej takich rzeczy nie wiedzieć:), tym bardziej, że trudno wartość takich informacji przenieść na konkretne wartości indeksów. Właściwie to się nie da. Dlatego jak zwykle ograniczymy się do doprecyzowania planu gry. Sygnał kupna padnie w razie pokonania cenami zamknięcia 1699. Wtedy Azymut zrobi odwrotkę ze stopem dla krótkiej pod poziomem piątkowego lokalnego minimum na 1679, czyli na minimum do ustanowieniu górki dnia na 1811. Dlaczego ustawiam tak blisko stop, zamiast "klasycznie" np. pod 1655? Ponieważ obecne liczenie też nie jest tak całkiem klasyczne dla metody Azymuta. Klasycznie sygnał kupna powinien paść nad 1769, a wielkość czasowa i cenowa ostatniej półki cenowej skłania do proponowania sygnału kupna już nad 1699. Jeśli uda się pokonać ten poziom to Busola wystawi zlecenie kupna po 1701 ze stopem pod minimum świecy sygnalnej. Najwcześniej taka sytuacje nastanie o 9:00. Najbliższy sygnał sprzedaży dla Busoli jest dopiero pod dnem z ubiegłego tygodnia, czyli pod 1641. Cyrkiel w razie pokonania intra 1699 nie bedzie czekał na cenę zamknięcia godziny, tylko wystawi ofertę tuż nad średnią, która w piątek zeszła już pod poziom 1699. Pozostaje nam czekać na ewentualne sygnały.

[8:20]

Po ewentualnym sygnale kupna stop dla krótkiej będzie pod 1679, ale dopiero po pokonaniu wcześnej, przynajmniej intra, 1811. Zanim jednak ten szczyt zostanie przebity stop będzie pod podprzednim dołkiem, czyli pod 1664.

[9:05]

Padł sygnał kupna ze stopem pod 1679. Azymut zamknął krótką i nabył długą op 1709. Busola czeka na 1701 z pierwszym stopem też pod 1701. Cyrkiel czeka nadal na 1696. Sygnał sprzedaży Azymuta, nie tylko zamknięcia długiej, także pod 1679.

[9:10]

Od 9:06 Busola ma 3 długie. Stop przedzie przesuwany w górę po pokonaniu od 1701 kolejnych 8 i 9 punktów. Zaliczenie przez ceny 1709 punktów to stop na, nie pod tylko na, 1703.

[9:40]

Od 9:20 Busola ma stop na 1703. W najgorszym wypadku zakończy transakcję bez zysku.

[10:10]

Busola zamknął się już przed 10-tą. Jego przygoda z giełdą została przerwana przynajmniej na kilka godzin. Do ponownego wystawienia zlecenia potrzebuje on korekty i wyjścia na nowy szczyt. Azymut na pozycji, Cyrkiel już tradycyjnie czeka z ofertą i myślą, że może ponownie rynek nie da mu szansy na otwarcie pozycji.

[10:40]

O 10:32 Cyrkiel dostał długą. Stop pod SMA 26, czyli w tej godzinie pod 1691.

[11:05]

Bliskość poziomu sygnału sprzedaży i średniej Cyrkla powodują, że mogłoby powstać mała komplikacja w razie zejścia pod 1679. Warto jednak już teraz wyjaśnić tą hipotetyczną sytuację. Jesli ceny pokażą lotny sygnał sprzedaży, to Cyrkiel wystawi zlecenie sprzedaży na 2 kontrakty tuż pod średnią. Wtedy bedzie mógł dokonać zamknięcia długiej i otwarcia krókiej.

[13:35]

Pd 10 minut trwa lotny sygnał sprzedaży, który uruchamia zlecenia Cyrkla. Teraz czeka on z oferta sprzedaży 2 kontraktów po 1684. Jeśli nie uda się tu wrócić przed 14:00 to długa Cyrkla i tak zostanie zamknięta właśnie o 14:00 po cenie rynkowej. W razie zamknięcia pod 1679 padnie sygnał sprzedaży, czyli Azymut wykona odwrotki na krótką ze stoipem nad dzisiejszym szczytem. Busoal będzie czekał na podbicie i nowy dołek. Cyrkiel wystawi zlecenie sprzedaży 1 kontraktu po 1684 ze stopem nad SMA26.

[14:10]

O 14:00 padł sygnał sprzedaży, niski sygnał. Azymut zaksięgował 530 złotych straty. Cyrkiel to 400 złotych straty i czeka po 1684 z ofertą sprzedaży. Jeśli zejdziemy pod 1841 to znaczy, że dziś skończyła się fala 4-ta i trzeba patrzeć na ruchy powrotne do ewentualnie przebitego dna. Jego przebicie byłoby też sygnałem sprzedaży dla Busoli z ceną 1639.

[14:20]

Ceny zeszły pod dołek 3-ki na 1641. Powróc cenami zamknięica nad ten poziom to sygnał zamknięcia szorta ze względu na dywergencje. Do sygnału kupna nie ma jeszcze warunków. Zamiary sprzedawców wyglądaja poważnie, wystawienie oferty sprzedaży przez Busolę wygląda na niemal pewne.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.