Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 21.11.2008 wykres uwzględnia jedynie transakcje zakończone]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 11940 (194pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja +1 po 1557 od 10:00 21.11 stop pod 1508

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14840 (214pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja brak

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 10520 (52pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[21.11.2008 16:20]

[wykres FW20]

Co by się nie działo, to i tak nie ma co marzyć, o zejściu pod 1500. Wskaźniki są z kupcami, trend jest ze sprzedawcami kontraktów. Namiastkę wynikającego stąd napięcia widzieliśmy już dzisiaj, gdy ceny odjechały nagle, ale i na bardzo krótko, na 3% w górę. Roztrząsanie co z tego wyniknie sprowadza się do trzech odpowiedzi: wzrośnie, spadnie, albo pobuja i pójdziemy bokiem. Obecny sygnał na Azymucie wskazuje, że większą szansę przypisuję optymistom. Możliwe, że wystarczy jeden sygnał z zewnątrz (np. jedna optymistyczna informacja z gospodarki, a taką może stać się nawet brak bardzo negatywnej, jakich obecnie mamy pod dostatkiem), a misie będą zabijać się o własne nogi, korygując m.in. rozciągniętą bazę. Przejdźmy zatem do kresek.

Obowiązuje sygnał kupna. Przebicie ostatniego dołka to sygnał sprzedaży. Busola i Cyrkiel czekają na swoją szansę. Do kupna jest już bardzo blisko. Warunki wejścia na rynek są aktualne od czwartku. Busola wymaga przebicia cenami zamknięcia 1560, Cyrklowi brakuje przebicia tymi cenami średniej, teraz SMA26 jest na 1550. Po takich wydarzeniach wystawią zlecenia z wartościami zgodnymi ze strategia, czyli Busola po 1662, a Cyrkiel z liczbą całkowitej średniej.

Ubiegły tydzień to odrobienie strat szczególnych poprzedniego tygodnia przez Azymuta, oraz plusy na licznikach Busoli i Cyrkla. W przypadku Azymuta, pełniącego też rolę gracza, warto zwrócić uwagę na istotność przypadku. Proszę zwrócić uwagę, że zanim padł w środę sygnał zamknięcia pozycji krótkich, mieliśmy do czynienia z zamknięciem świecy na poziomie 1604, nad którym był już sygnał kupna. Wystarczyło kilka sekund, zabłąkane zlecenie kupna, chociażby zamykające pozycję krótką, a Azymut miałby długą. Widać też, że rynek jeszcze 2 razy wychodził cieniami nad wspomniany poziom. Potem, po solidnej luce z czwartku, musiałby oddać jakieś 80 punktów. Jego krzywa kapitału wyglądałaby dziś dużo gorzej. Z jednej strony, to dowód, że do gry warto i należy mieć jednak dopracowane takie szczegóły, jak miejsce zajęcia i opuszczenia pozycji, co pokazują dwaj pozostali kontraktowy. Inna kwestią jest wybór metody, pomiędzy technikami pozwalającymi na trwanie na pozycji kilka sesji, a graniem intraday. Różnice kapitału Busoli i Cyrkla dobrze oddają moje osobiste preferencje. Możliwe, że po planowanych zmianach u Cyrkla, ten wybór nie będzie już tak oczywisty. O! Właśnie w tej chwili (16:20) ceny przebiły jego średnią. W poniedziałek wystawi zlecenie kupna po 1550.

[8:00]

Nie było -6% po raz trzeci, jest +6% na amerykańskich indeksach i plusy na porannych kontraktach. To powinno dać wyższe otwarcie. Cyrkiel będzie czekał na 1550, Busola zaś, po zamknięciu nad 1560 lub 1578, wystawi zlecenia kupna odpowiednio po 1562 lub 1580. Innych górek dla Busoli w trendzie od 1500 brak. Czekamy na sygnały.

[9:01]

Zamknięcie nad 1560, więc Busola wystawia ofertę kupna po 1562 z pierwszym stopem pod minimum świecy sygnalnej, czyli pod 1575. Ponownie stop jest wyżej niż cena zawarcia ewentualnej transakcji. Nie ma tu pomyłki. Takie są zasady Busoli. Take sytuacje są możliwe jedynie za sprawą luk cenowych. W normalnych warunkach stop jest pod ceną transakcyjną.

[10:01]

Zamknięcie na 1582. Busola wystawia ofertę kupna 3 kontraktów na 1580 ze stopem pod 1567.

[11:12]

Po bazie -50 nie ma już śladu. Busola bez pozycji, zabrakło 2 punktów, żeby się załapać na pociąg. O Cyrklu nie będę wspominał, to taki przykład jak niewykorzystane sytuacje się mszczą. Busola czeka, tam gdzie czekał, ale zapewne wcześniej rynek wyrysuje nową półkę (korektę cenową), która będzie miejscem nowej próby kupna. Stop dla Azymuta pozostaje bez zmian. Wyjście nad 1620 (poziom 4-ki) wzmacnia sygnał kupna.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.