Azymut - wirtualny gracz, który każdego dnia staje do walki o prawdziwe pieniądze!

Chcesz być na bieżąco? Chcesz być profesjonalistą na giełdzie? Czytaj:

Azymut Jarosława Augustynowicza to:

• Strategie rynku futures na GPW pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Reakcje na rozwój wydarzeń on-line
• Wpływ psychologii na strategię inwestowania

[20.08.2010 11:20]

Aktualny    sygnał  sprzedaj (2470)       od 15:00 19.08.2010 stop nad 2505

                                                            od 11:00 20.08.2010 stop nad 2451

Aktualna    pozycja bez pozycji              od 13:37 16.08.2010

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Wczoraj o 15:00 padł sygnał sprzedaży po 2470 ze stopem nad 2505. Azymut nie lubi odległych stopów więc stanął na 2501. Ceny jak wiemy nie miały zamiaru dawać nam kolejnej szansy i zeszły nawet pod dno z ostatnich dni. Ratunkowa akcji z czwartkowego fiksingu została dzisiaj zniweczona. Dla rynku jest to (2451) na tyle istotny poziom, że w razie wyjścia wyżej zmienimy sygnał na bez pozycji, wyjście nad 2505 to sygnał kupna. Inny sygnał kupna może powstać na niższych poziomach, ale do tego potrzebujemy korekty spadku, zejścia na nowe dno i ponownego wyjścia, najlepiej z dywergencjami, nad poprzednie minimum. Dopiero ten ostatni scenariusz, wymagający trochę czasu (kilku a nawet kilkunastu godzin), wygląda na ciekawy dla Azymuta, poprzednie wydarzenia najpewniej będą dotyczyły tylko sygnalizatora kierunku ruchu. Właśnie temu ostatniemu poświęćmy dziś kilka zdań.

Spójrzmy na niebieską linię na wykresie na dole. Sygnalizator do dwóch lat wskazuje preferowany do gry kierunek ruchu. W tym czasie zawarł 204 transakcje, płacąc od każdej 2 punkty prowizji, końcowy efekt to 1453 punkty (po potrąceniu prowizji), co daje ponad 60 punktów (600 złotych na kontrakt) na miesiąc. Maksymalne obsunięcia widać w statystykach na dole, bowiem przez pierwsze pół roku Azymut dokładnie naśladował ruchy sygnalizatora. Od lutego 2009 Azymut zaczął subiektywnie oceniać sygnały, efektem jest podobny wynik punktowy, z tym, że krzywa kapitału ma znacząco mniejsze obsunięcia. Zawsze zmorą gracza na dłuższa metę jest konieczność dokonywania takich subiektywnych ocen. To jeden z podstawowych powodów poszukiwań mechanicznych rozwiązań. Jak można zmechanizować nasz proces? Widzę 2 przykładowe pola do popisu. Pierwszy mniej zyskowny, to rozejrzenie się za niższą prowizją. Prowizja w wysokości 7 złotych za otwarcie pozycji (0,7 punktu) jest na wyciągnięcie ręki dla każdego. Gdyby sygnalizator płacił taka prowizję, to miałby 120 punktów więcej. Niższe też nie są rzadkością. Proponuje podliczyć swoje własne zapłacone prowizje i policzyć, jaki miały wpływ (udział procentowy) na ostateczny wynik. Stawiam pieniądze przeciwko kasztanom, że po takim rachunku rozmyślanie nad takimi szczegółami będzie dużo bardziej zasadne, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. I druga kwestia. Proszę zauważyć, że 1 punkt na każdej z 204 transakcji to 14% wyższy zysk końcowy. Teoretycznie wystarczy wystawić zlecenie odpowiednio dalej od sygnalizatora…

Takich obserwacji możemy dokonać tylko na podstawie statystyk swojej gry. Analiza krzywych kapitału jest nie mniej istotna od wykresu handlowanego instrumentu.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Azymut

Pierwszy sygnał 22.08.2008  Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka                              31140 (1374pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2010                             Gotówka początkowa 26760

Rok 2009 zysk (134,60%)     17170 zł z 12850 zł (822pkt)   Maks. strata 15,1% ( 92pkt)

Rok 2009                             Gotówka początkowa 12850 zł

Rok 2008 zysk (  32,50%)      3250 zł z 10000 zł  (352pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2008 (od 22 sierpnia)      Gotówka początkowa 10000

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.