Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Ekonometryczne modele rynków finansowychEkonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm

Wydawnictwo WIG-Press

Warszawa 2002

 

Sprawdź ranking książek giełdowych!!

 

W ostatnich latach na świecie, dzięki powstaniu wielu modeli matematycznych oraz rozwojowi technologii informatycznej (dzięki czemu możliwa stała się ich implementacja i weryfikacja ), wzrosło znaczenie analiz finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Książka Brzeszczyńskiego i Kelma jest jedną z pozycji w języku polskim przedstawiających modele ekonometryczne, wykorzystywane jako narzędzia analityczne wspomagające, bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje inwestycyjne. Publikacja została podzielona na dwie części: modelowanie rynków finansowych i modele empiryczne. W pierwszej autorzy opisują wybrane zagadnienia dotyczące rynków finansowych, dynamiczne modele ekonometryczne, modele ARCH (modele z autoagresyjną warunkową heteroskedastycznością składnika losowego) i modelowanie procesów dostosowawczych (modele wektorowej korekty błędem VEC oraz modele z rozkładami opóźnień ADL), a w drugiej przykładowe modele empiryczne: modele klasy ARCH dla indeksu WIG i model kursu walutowego. Książka ta w przystępny sposób prezentuje skomplikowane modele, przez co może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze. Skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków finansowych i ekonometrycznych oraz analityków. Natomiast jej znaczenie praktyczne dla inwestorów w codziennej praktyce giełdowej wydaje się być znikome. (Łukasz Porębski,SII)

 

 

Członkowie SII przy zakupie tej książki otrzymują 5 % zniżki!!!

Zobacz również:

17.10.2017, Aktualności

SII Poleca: Price Action Day, 21 października 2017 r.

17.10.2017, Aktualności

SII Poleca: Price Action Day, 21 października 2017 r.

Price Action Day to wydarzenie poświęcone metodzie analizy ceny Price Action na rynku walutowym, akcyjnym oraz kontraktów terminowych na indeksy i surowce, które już 21 października zagości w warszawskim hotelu Sofitel Victoria. Czterech ekspertów rynkowych przez cały dzień będzie prezentował inwestorom indywidualnym zagadnienia związane z popularną strategią Price Action bazującą na najpopularniejszych formacjach świecowych.

Zobacz więcej

16.10.2017, Aktualności

SII Poleca: VII Konferencja Rada Nadzorcza, 8 listopada 2017 r.

16.10.2017, Aktualności

SII Poleca: VII Konferencja Rada Nadzorcza, 8 listopada 2017 r.

Zapraszamy do udziału w 7. edycji Konferencji Rada Nadzorcza, która odbędzie się 8 listopada 2017 roku (środa) w Dąbrowie Górniczej. Tradycyjnie Konferencja w całości poświęcona będzie praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Daria Domaradzka-Guzik, Bogdan Fiszer, Dobrochna Kochańska, Andrzej S. Nartowski, Wiesław Rozłucki, Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Dawid Urban i inni

Zobacz więcej

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych