Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Ekonometryczne modele rynków finansowychEkonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm

Wydawnictwo WIG-Press

Warszawa 2002

 

Sprawdź ranking książek giełdowych!!

 

W ostatnich latach na świecie, dzięki powstaniu wielu modeli matematycznych oraz rozwojowi technologii informatycznej (dzięki czemu możliwa stała się ich implementacja i weryfikacja ), wzrosło znaczenie analiz finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Książka Brzeszczyńskiego i Kelma jest jedną z pozycji w języku polskim przedstawiających modele ekonometryczne, wykorzystywane jako narzędzia analityczne wspomagające, bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje inwestycyjne. Publikacja została podzielona na dwie części: modelowanie rynków finansowych i modele empiryczne. W pierwszej autorzy opisują wybrane zagadnienia dotyczące rynków finansowych, dynamiczne modele ekonometryczne, modele ARCH (modele z autoagresyjną warunkową heteroskedastycznością składnika losowego) i modelowanie procesów dostosowawczych (modele wektorowej korekty błędem VEC oraz modele z rozkładami opóźnień ADL), a w drugiej przykładowe modele empiryczne: modele klasy ARCH dla indeksu WIG i model kursu walutowego. Książka ta w przystępny sposób prezentuje skomplikowane modele, przez co może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze. Skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków finansowych i ekonometrycznych oraz analityków. Natomiast jej znaczenie praktyczne dla inwestorów w codziennej praktyce giełdowej wydaje się być znikome. (Łukasz Porębski,SII)

 

 

Członkowie SII przy zakupie tej książki otrzymują 5 % zniżki!!!

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

Spółka otrzymała wynik kontroli wydany przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Urząd zakwestionował transakcje z trzema kontrahentami.

Zobacz więcej

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych